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分析师：张青 量化交易系统研究(二) 执业证书编号：S0730512040002 ——鳄鱼组线交易系统的构建与测评 电话：0218040 证券研究报告—金融工程 发布日期：2013年12月31日 交易系统的构建，不仅是量化研究的重要内容，更是投资实战的核心构成， 相关研究： 鉴于此，近期我们拟对量化交易系统的构建展开系列研究。 量化交易系统研究——20 日单均线交易系 本期我们借鉴交易大师比尔威廉姆博士的混沌交易理念，引入一个基于鳄 统的构建与测评……2013年 6月 6日 鱼组线的更加复杂的交易系统，同时加入资金管理模块，以进一步提升交易 系统的实战价值。 买入方法上，我们基于鳄鱼组线开发了分形突破及均线突破的买入技术。 这类买入方法的优势在于既能规避大量伪交易信号，同时可以保证当主要趋 势出现时，即使错误出局，也能尽快再度进场。 卖出方法上，我们采用了鳄鱼组线基础上的分形止损止赢理念。其优势在 于具有一定自适应机制，较之一般的均线死叉卖出方法，既能保证控制风险， 又可以避险大量的伪卖出信号。 资金管理模块，我们通过趋势识别技术，将行情定义为熊市，小牛市与大 牛市三种状况，并分别给予不同资金配置比例。通过这一方法，可以明显降 联系人： 低程式化交易的净值波动，优化收益风险比。 张杨
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