季节模型中的虚假回归——理论研究及实证分析-数量经济学专业论文.docx

内容摘要随着社会躲避步，绞诗数据按照季发、舞度莘辩Et黢甚至更裔频率攘集年霜公布。 内容摘要 随着社会躲避步，绞诗数据按照季发、舞度莘辩Et黢甚至更裔频率攘集年霜公布。 季节越阕序裂数摆中携豢了丰鬟黪攀节煌信怠，遴遘对季节注游题静研究，决策者 可以在更为凑实秘充分的傣息嶷约寒下遴牙瑟趣理性懿抉择。虽然对菜些宏鼹经滂 变量的非平稳季节特征早就为人所知，但人们仍然习蠼于瑕定时阉序列的攀节模式 是随机平稳戏确定性的，并据以构造经济模烈。虚拟变量模型(Dummy Variable Model，以下简称DVM)是其中最为常用的模型之一。本文主要对DVM中的廉假 回归现象进行深入的理论研究和实诚分析。 在第二章，酋先追溯了有关季节性的各种定义，并对各种季节模式的起源和背 景进行了介绍。而后，系统介绍了常用攀节模式的检验方法并总结提出关于季节模 式检验驹步骤和程序。随后，介绍了盘梭确定注季节模式产生的理论根源，通过Monte Carlo模羧跨羲蹬究苑澍常愆统计量的极黻分布及有限祥本藩性。 奁第三搴、第四率帮麓五章中分裂研究了季节荤位摄遗程阕筋虚假嚣爨、季节 趋势平穗过耀阕的虚镁回魍以致平稳过程SAR(1)麟熬式缓鐾羟。推导了DVM申在 以上不网数摄生成过程下发生“虚假回归”现象时OLS参数绩计及检验统计量豹投 6良分布。序列中的持久性、趋势及啜归残差的自撼关性都可☆毫导致虚假回炽，锻参 数估计及检验统计量的表现有着各自的特点。借助Monte Carlo试验，对上述虚假回 归中OLS统计量(，类统计量、肝、DW)的大样本渐近分布进行模拟；针对我国数 据样本期比较短的特点，就虚假回归下统计量的小样本(T=10，15，30，50)特征 进行模拟。在第三章中，我们还提出一种发现DVM中虚假回归的有力工具—一SD形 检验统计量，推导了其极限分布。随后，利用Monte Carlo模拟试验研究SDW统计 量瀚功效。并利用我萄宏观经济数据在第六章中验证了所提方法的有效性。 在簇六牵孛，首先对我国实际宏观拳度数锯中静季节模式进行了全面稔验。在 噩乏貉醚之上，对几个繁震经济搂墼——货零长期中性模拦、货币短期中注摸垄帮进 是嗣季节误慧修正模型(SECM)进抒了雾检验，发现采用DVM模型舞誊确实霹黥导 致蠼缓翻归魏模型的误设定。 关键词：季节性虚拟变量 攀节单位根虚假回归蒙特卡罗模拟 ABSTRACTWith ABSTRACT With the development of sociality,most macroeconomic time series is usually sampled and published at a monthly,quarterly or daily frequency．Financial series are available with higher疗equency,such as weekly,or intra-daily spaced．Such seasonal time series contained fruitful seasonal information．From the point of economic theory,the scasonal dependence of economic time series is especially interesting because substantial components of seasonal fluctuations are predictable．It is well known that there exist non—stationary seasonal characteristics in some rnacroeconomic time series．However,in empirical research，users still assumed that seasonal paRem is stable or deterministic and made econometric modelI such as DummyⅥlriable Model．T11iS article mainly studied the consequences of using seasonal dummies in DVM when seasonality is generated by different Data Generation Process． In Chapter 2，firstly we reviewed different definitions of seasonality．Further we discussed various