清算系统设计要求.pdf

清算系统设计要求 为了保证清算业务顺利进行，能够使公司管理层实时掌握公司委托资产的规模、持仓、盈亏、股票结构与分布、 成本等信息，便于考核资产管理总部及三个管理部、每一个基金经理的经营业绩，防止各种违规事件及非正常交易业务的 发生，提高公司资产委托管理业务的风险防范水平，公司的清算系统设计应具备以下七个方面的功能： 功能一：投入数/资金余额/市值/盈亏变动查询/报表、结构分析、预警与控制（P2-21 ） 功能二：股票持仓/盈亏变动查询/报表与超比例持仓预警功能（P22-32 ） 功能三、客户委托资产规模/持仓/收益分成/资金兑付情况查询/报表、收益曲线与投资模型选择与预测分析（P33-39 ） 功能四：期间成本变动查询报表与每天成本、价、量分析图（P40-41 ） 功能五：基金经理报表查询（P42 ） 功能六：主要报表查询（P43-48 ） 功能七：有关指数期货的数据接口与清算处理及股票卖空与抵押处理 另外，为了保证清算结果的准确性，清算系统对于营业部数据数据传入是否完整应有预警功能与判别是否开始清算功 能，而这是清算系统设计的前提与保障；为了减少清算系统开户工作的重复性与繁琐性，系统应提供营业开户资料数据导 入功能。每天应以营业部的成交数据与资金数据及对账单数据作为清算依据。 围绕清算系统设计的整个业务流程及每块功能的具体设计要求如下： 清算业务流程图 签订资产委托合同 资金到账查询 根据总经理指令调回保 证金 根据总经理指令发出开 户通知、调拨资金 起草清算方案 开户、存入保证金 保证金存款单交 归还客户本金及收益、 财务部记账 留存我方收益 交易 交易部每天交易 交易席位数据 数据清算 记录传入 传入 保证金、库存股票、每天买 卖数、手续费等复核 与 财 务 提交各种清算报表 部对账 提供平仓后资产状况表 1 功能一：资产委托投入数/资金余额/市值/盈亏变动总查询/报表 结构分析 预警与控制 主要目的：便于清算部灵活方便的向公司领导提供整个部门、每一个客户每天（或某一期间）委托资产规模、 市值、保证金余额、盈亏报表；便于公司领导及时掌握资产委托资产规模、市值、保证金余额、盈亏 变化情况；便于清算部能够根据部门盈亏分布情况向部门领导提出仓位结构调整建议；便于市场部进行 客户开发、及时向客户反馈其帐户盈亏情况。 功能：该部分应具备五大功能： 1、应提供灵活的查询与报表输出功能，所有的报表应提供打印输出功