带重置条款的可转换债券定价研究金融数学专业论文.docxVIP

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2018-12-06 发布于上海
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带重置条款的可转换债券定价研究金融数学专业论文

目录第1章背景介绍 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 §1.1 可转换债券介绍 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 §1.1.1 可转换债券的国内外发展历史 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 §1.1.2 可转换债券的主要要素 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 §1.1.3 可转换债券定价文献综述 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 §1.2 本文所研究的内容 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 第2章模型的建立 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 §2.1 基本假设. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 §2.2 向下修正条款的处理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 §2.3 转股条件的处理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 §2.4 建立模型. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 §2.4.1 建立定价偏微分方程 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 §2.4.2 边界条件的处理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 第3章模型的数值计算 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 §3.1 蒙特卡洛法 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 §3.1.1 基本设定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 §3.1.2 具体做法 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 §3.2 特征线差分法 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 §3.2.1 网格剖分 . . . . . . . .