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2018-06-15 发布于福建
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经济计量学第四讲线性回归模型矩阵方法

课件东北财经大学数量经济系 * 课件 Econometrics 王维国东北财经大学计量经济学课件第一节 k变量线性回归模型第二节用矩阵表示的经典线性回归模型的假定第三节 OLS估计第四节? 判定系数的矩阵表示第五节? 假设检验的矩阵表示第六节 ?用复回归做预测的矩阵表述第四讲（3）线性回归模型的矩阵方法课件一、k变量总体回归模型的一般表达式 PRF：第一节 k变量线性回归模型（1）课件二、k变量总体回归模型的矩阵表达式第一节 k变量线性回归模型（2）课件一、经典回归模型的假定矩阵表示二、计算三、X矩阵列满秩的实际意义第二节用矩阵表示的经典线性回归模型的假定课件 1.零均值： 2.同方差： 4. 的秩 3. 矩阵是非随机的 5. 一、经典回归模型的假定矩阵表示课件二、计算E(uu’) 课件矩阵的列线性独立；诸变量之间无精确的线性关系；无多重共线性。三、X矩阵列满秩的实际意义课件一、回归系数最小二乘估计量的矩阵表示二、的方差协方差矩阵三、OLS向量的性质第三节 OLS估计课件样本回归函数：矩阵形式： OLS估计量从残差平方和最小化求得。即一、回归系数最小二乘估计量的矩阵表示（1）课件对微分一、回归系数最小二乘估计量的矩阵表示（2）课件二、β估计量的方差协方差矩阵课件（一）线性性（二）无偏性（三）最小方差性三、OLS向量的性质课件一、公式及其推导总离差平方和分解 TSS： ESS： RSS：定义：第四节判定系数的矩阵表示（1）课件二、相关矩阵第四节判定系数的矩阵表示（2）课件一、个别回归系数的假设检验矩阵表示模型中未知参数的个数已知未知第五节假设检验的矩阵表示课件 k变量回归方差分析表的矩阵形式方差来源 SS df MSS 来自回归(ESS) 来自残差(RSS) 总计(TSS) 二、用矩阵表示的方差分析（1）东北财经大学数量经济系