科尔尼—深发展银行CRMcreditriskpresentationv2_02_cn.pptVIP

科尔尼在最近负责的一个大型的全行信贷风险管理项目中，进行了信贷风险管理能力的开发和整合 对银行的风险管理功能进行快速诊断之后，科尔尼将开始进行两阶段的设计和实施工作 第一阶段的项目侧重于设计高优先级的能力，以填补组织在信贷风险和市场风险管理能力方面的差距 最后的统计建模结合了信贷专家的经验，它为风险评级系统的开发提供支持 此外，还开发了基于风险的定价模型，它针对特定级别的信贷风险将贷款价格和预计损失以及预计风险资本(capital-at-risk)联系起来 重新设计了主要的信贷风险管理流程，包括信贷审批流程 设计和引入了新的审批工具来支持重组过的信贷审批流程 制定信贷稽核采样方法，以系统地评估客户的组合风险，有效加强刚刚萌芽的信贷文化 依据所设计的信贷稽核流程的工作量、抽样方法以及业务预测，确定新的信贷稽核部门的人员需求 设计了信贷稽核结果的内容和格式，并开展相应的试点工作 风险管理改进项目的有效实施需要组织架构的变革，以强调三大关键目标 组织结构得到重新设计，增加独立的信贷风险管理职能，负责loan workouts、信贷政策以及为复杂交易提供集中的信贷专家支持 阶段II进行信贷风险管理能力的设计和实施，但也涉及到全行操作风险管理框架的开发和试点 建立了阶段开发框架帮助客户设定现实可行的组合管理能力开发目标 突出了各个主要使能器的能力差距，并开发方法论和项目来填补高优先级的差距 55/4957/color * 大型风险管理项目 – 泰国商业银行 背景 无章可循的风险文化 对信贷绩效的决定因素缺乏清晰认识，没有衡量风险的定量方法 缺乏信贷标准，强制机制十分薄弱 方法 重新设计流程和工具 开发混合信贷违约模型和定价方法论 制定新的政策和程序 确定新的风险管理能力的组织需求 设计/实施信贷稽核和监控功能 确定风险管理的IT需求 设计所需的组合管理能力 收益 信贷批复更加有章可循 企业级风险的沟通得到改善 角色和职责的合理分配使用于高增值活动的时间更多 项目需要来自组织各个层面的支持 – 需要投入大量的精力获得组织对项目的接受 有效的风险管理应以战略为起点，战略必须获得高级管理层的定义和支持 由于部分地方的数据存在严重的局限性和异常，纯粹的定量模型在此处是不切实际的 如果缺乏有效的强制机制，即使是世界先进水平的风险管理系统也会遭受失败 经验教训 项目概要 项目的优先顺序 科尔尼负责 客户负责 实施 设计 第一阶段的项目 风险评级和定价工具 信贷审批流程 信贷监控流程 信用和交易限额 组织/治理结构 第二阶段的项目 信贷政策 风险管理信息系统 组合管理 信贷稽核部门 组合重新评级 综合风险管理项目 工作范围 信贷风险评级 基于风险的定价 信贷流程优化 信贷组织优化 信用风险限额 交易限额 目标 主要的交付成果 推动贷款人/交易风险的有效评级 支持风险的标准化 根据贷款人风险进行差别化定价 提高批复、监控和信贷检查流程的质量 保持组织内的一致性，以支持调整过的能力/新增能力 为设定和审批信用限额的部门与责任人建立相应流程 制定限额设定/审批流程 定义治理委员会在限额设定和监控中的角色 客户/交易风险评级模型、开发方法论 依据违约的可能性来衡量风险 信贷定价工具和方法论 流程图、流程步骤描述、支持性工具/政策和推广计划 对必要的变革进行描述/存档 设定限额的方法论 设定限额的方法论 与交易限额相关的组织角色和职责 所讨论交付成果的示例 第一阶段的项目 — 主要成果 定量模型 财务会计变量 现有违约模型变量 贷款人变量 定性模型 管理/业务因素 行业因素 期望 违约 率 + / - 等级 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 预期损失 0. – .02 .021 – .04 .041 – .10 .11 – .50 .51 – 2.0 2.01 – 15.0 15.01 – 30.0 30.01 – 65.0 65.01 – 90.0 90.01 – 100 贷款风险 贷款人风险 交易等级 风险调整定价 调整 X 留置权头寸 协议 保函 授信匹配 抵押品范围 = 等级 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 违约率 (%) 0. – .02 .021 – .04 .041 – .10 .11 – .50 .51 – 2.0 2.01 – 15.0 15.01 – 30.0 30.01 – 65.0 65.01 – 90.0 90.01 – 100 标准普尔 AAA AA A BBB BB B CCC CC C D 等级 A B C D E F G H I J 违约损失率LGD (%) 0 0.01 -