计量经济学355p.pptVIP

统计学;三、计量经济学模型介绍; 广义计量经济学包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法等 而狭义计量经济学是以揭示经济现象中的因果关系为目的的，主要应用回归分析方法，本书中的计量经济模型则是这个意义上的经济数学模型;1.2用计量经济方法研究经济问题的思想和步骤;建模基本思想： 首先，根据经济理论分析所研究的经济现象，找出经济现象间的因果关系及相互间的联系，把问题作为被解释变量，影响问题的主要因素作为自变量，非主要因素归入随机项； 其次，按照它们之间的行为关系，选择适当的数学形式描述变量之间的关系，一般用一组数学上彼此独立、完整有解的方程组表示;二、应用计量经济方法的步骤;第一步：理论或假说的陈述;第二步：确定模型所包含的变量;第三步：收集样本数据;2、样本数据的质量要求 完整性 准确性 可比性 一致性 3、数据的来源 一是直接数据，自行调查而得 二是间接数据，由公开发行的经济公报、情况简报、报刊杂志、经济年鉴、统计年鉴等上获得;第四步：确定模型的数学形式，拟定待估参数的理论期望值;第五步：计量经济模型参数的估计;第六步：计量经济模型的检验;经济意义检验 根据拟定的符号、大小、关系 例如： ln(人均食品需求量)=－2.0－0.5ln(人均收入)－4.5ln(食品价格) +0.8ln(其它商品价格) ;4 、模型预测检验。;第七步：计量经济模型的应用;1、变量间的关系;对变量间统计依赖关系的考察主要是通过相关分析(correlation analysis)或回归分析(regression analysis)来完成的。 相关分析适用于所有统计关系。 相关系数(correlation coefficient) 正相关(positive correlation) 负相关(negative correlation) 不相关(non-correlation) 回归分析仅对存在因果关系而言。;注意： 不存在线性相关并不意味着不相关。 存在相关关系并不一定存在因果关系。 相关分析对称地对待任何（两个）变量，两个变量都被看作是随机的。 回归分析对变量的处理方法存在不对称性，即区分应变量（被解释变量）和自变量（解释变量），前者是随机变量，后者不一定是。;2、回归分析的基本概念;??归分析构成计量经济学的方法论基础，其主要内容包括： 根据样本观察值对经济计量模型参数进行估计，求得回归方程； 对回归方程、参数估计值进行显著性检验； 利用回归方程进行分析、评价及预测。;1、条件均值（conditional mean）;由于不确定因素的影响，对同一收入水平X，不同家庭的消费支出不完全相同； 但由于调查的完备性，给定收入水平X的消费支出Y的分布是确定的，即以X的给定值为条件的Y的条件分布（Conditional distribution）是已知的，例如：P(Y=561|X=800）=1/4。 因此，给定收入X的值Xi，可得消费支出Y的条件均值（conditional mean）或条件期望（conditional expectation）：E(Y|X=Xi)。 该例中：E(Y | X=800)=605;描出散点图发现：随着收入的增加，消费“平均地说”也在增加，且Y的条件均值均落在一根正斜率的直线上。;2、总体回归函数;含义：回归函数（PRF）说明被解释变量Y的平均状态（总体条件期望）随解释变量X变化的规律。 函数形式：可以是线性或非线性的。 例2.1.1中，将居民消费支出看成是其可支配收入的线性函数时:;总体回归函数说明在给定的收入水平Xi下，该社区家庭平均的消费支出水平。 但对某一个别的家庭，其消费支出可能与该平均水平有偏差。 称为观察值围绕它的期望值的离差（deviation），是一个不可观测的随机变量，又称为随机干扰项（stochastic disturbance）或随机误差项（stochastic error）。;例2.1.1中，给定收入水平Xi ,个别家庭的支出可表示为两部分之和： 该收入水平下所有家庭的平均消费支出E(Y|Xi)，称为系统性（systematic）或确定性（deterministic)部分； 其他随机或非确定性（nonsystematic)部分?i。;随机误差项主要包括下列因素： 在解释变量中被忽略的因素的影响； 影响不显著的因素 未知的影响因素 无法获得数据的因素 变量观测值的观测误差的影响； 模型关系的设定误差的影响； 其它随机因素的影响。;1、样本回归函数; 该样本的散点图（scatter diagram)：; 注意：这里将样本回归线看成总体回归线的近似替代;2