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安徽省城镇居民收入与消费之间计量分析 　　摘要:文章以《安徽统计年鉴》1995-2007年的统计数字为样本值,由于消费函数本身所具有的滞后现象,用阿尔蒙估计法估计出带有时间序列的跨时期动态计量经济模型,分析影响安徽省城镇居民消费支出的有关因素及存在的问题,并提出相应的对策。 　　关键词:城镇居民个人消费;阿尔蒙估计法 　　 　　本文以凯恩斯的消费理论为前提,研究安徽省城镇居民消费与收入之间的关系。 　　 　　一、模型的设定 　　 　　根据城镇居民个人的静态消费函数理论模型经验事实,消费与收入之间有着很强的相关关系。由凯恩斯的消费函数理论,消费与收入的相关关系可以表示为:y=f(x)。考虑到我国是在20世纪90年代初年确立社会主义市场经济的,本文以1995-2007年间的统计数字为样本值。由表1可知从1995-2007年安徽省城镇居民的年人均可支配收入水平和消费性支出水平都有了明显的提高。又由图1知人均可支配收入的平均消费倾向是递减的,但递减的幅度不是很大,从1995-2007年安徽省城镇居民人均消费倾向下降了9.3%。其中1996年、1999年、2004年的人均消费倾向在下一年都有所上升。这与1998年的金融危机和2003年的非典都有着紧密的关系。预防性储蓄假说认为:消费者之所以储蓄,不仅仅是为了在整个生命周期内平滑消费以最大化效用现值,同时也是为了防范和减弱不确定事件对个人生活的冲击和影响。在1998年和2003年安徽省城镇居民消费由于受亚洲金融危机和2003年非典的影响,经济将不景气,于是他们相应减少消费(即使他们的收入增加了)以平衡下年的收入水平,保持消费水平的相对稳定。 　　由于现实经济的复杂性,凯恩斯消费函数显得过于简单,它只考虑当期收入对当期消费的影响,不能较全面解释消费问题。个人消费决策不但取决于当期收入,而且跟以前的收入也密切相关,特别是前两期的收入对当期消费有着重要的影响。 　　因此把消费函数理论模型表示为:yt=a+b0xt+b1xt-1+b2xt-2+ut,式中ut为随机项,yt是第t期城镇居民的个人消费性支出,xt是城镇居民第t期个人可支配收入,xt-1、xt-2分别是城镇居民上一期和再上一期的可支配收入。首先使用互相关分析命令CROSS,初步判断滞后期长度k=2,可知个??消费决策不但取决于当期收入,而且跟以前的收入也密切相关(见图2)。 　　取k=2(滞后期长度)、m=1(多项式次数)。假定系数bi可用一次多项式bi=a0+a1i近似表示,即b0=a0,b1=a0+a1,b2=a0+2a1;则模型可变为: 　　yt=a+a0z0t+a1z1t+ut,其中:z0t=xt+xt-1+xt-2;z1t=xt-1+2xt-2 　　yt=202.2086+0.502733z0t-0.248917z1t+ut 　　a a0 a1 　　则:b0=0.502733,b1=0.253816;b2=0.004899 　　根据阿尔蒙估计法,可求得跨时期消费函数的计量模型为: 　　yt=202.2086+0.502733xt+0.253816xt-1+0.004899xt-2 　　(1.057408) (15.58836) (13.16358) (-2.424780) 　　F=2787.921R2=0.998567 R2=0.998209 DW=1.714499 　　拟合优度检验。由上可知R2=0.998567,十分接近于1,表明模型对样本数据的拟合优度高,也就是说在城镇居民的消费性支出变动中,由该当期和前两期可支配收入变动所引起变动的百分比是0.998567%。 　　显著性检验。从斜率项的t检验值来看,都大于5%显著性水平下自由度为n-2=11的临界值t0.025(11)=2.2010。可知模型中当期和其前两期的可支配收入与消费性支出之间的关系都非常显著。自发性支出202.20860,即在当期没有收入的情况下的最低支出。边际消费倾向b0=0.502733,介于0和1之间,说明安徽省城镇居民的当期可支配收入中的50.2733%用于当期消费,并且上一期收入的13.16358%也花费在当期支出上。由统计资料可知安徽省的消费率基本上都在50%之间波动,所以这个模型的经济检验和统计检验都通过了,下面进行计量经济检验。 　　计量经济检验。一是自相关性检验。由于模型中含有滞后两期的解释变量,所以不能用DW检验,改用h统计量:h=(1-)=1.392,当a=0.05时,h= 1.392?1.96=Z0.05;表明模型不存在一阶自相关性。二是异方差性检验。White检验结果如图4所示: 　　由以上结果可得到辅助回归方程的nr2=2.566161,临界概率值p=0.766500,p值较大,取a