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《随机信号分析》相关复习课(第一章-第四章).pptx
随机信号分析与处理;重点内容;概率论的基本术语
随机变量的定义及分布
多维随机变量及分布
随机变量的数字特征
随机变量的函数
多维正态随机变量
;2018/4/29;?;?;?;1.5 随机变量的数学特征;方差
定义:
反映了随机变量的取值与其均值的偏离程度
性质
独立随机变量 :
;1.5 随机变量的数学特征;?;一维随机变量函数的分布
若 为单调连续上升函数,
求导,得 ,雅可(Jacco)比
对于任意单调函数 :
如果 不是单调函数:
其中 … ,
;多维随机变量的函数
设有二维随机变量 ,其概率密度为 ,二维随机变量 :
当 , 单调时,;?;一维正态随机变量
二维正态随机变量:;二维联合正态概率密度
其中
协方差矩阵
行列式;随机变量的定义
随机变量的分布函数和概率密度:导数和积分
随机变量的数字特征:均值,方差,协方差,相关系数
随机变量的函数:反函数和雅可比
正态随机变量:分布,数字特征
;例题;例题;随机过程的基本概念及定义
随机过程的统计描述
平稳随机过程
随机过程的联合分布和互相关函数
随机过程的功率谱密度
典型的随机过程;2.1 随机过程的基本概念及定义;2.1 随机过程的基本概念及定义;2.2.1 随机过程的概率分布;2.2.1 随机过程的概率分布;随机过程的数字特征
均值:
方差:
随机过程的均值与方差都是时间的函数
均值与方差的物理意义;相关函数:
反映两个不同时刻状态之间相关程度的数字特征
举例:两个均值和方差大致相同的随机过程,相关性差异很大;2.2.2 随机过程的数字特征;离散随机过程数字特征
均值
方差
自相关函数
协方差函数;2018/4/29;2.3.1 平稳随机过程的定义;2.3.2 平稳随机过程自相关函数的特性;2.3.2 平稳随机过程自相关函数的特性;2.4.1 联合分布函数和联合概率密度;2.4.1 联合分布函数和联合概率密度;2.4.1 联合分布函数和联合概率密度;2.4.2 互相关函数及其性质;2.4.2 互相关函数及其性质;2.4.2 互相关函数及其性质;2.4.2 互相关函数及其性质;2.5.1 连续时间随机过程的功率谱;2.5.1 连续时间随机过程???功率谱;2.5.1 连续时间随机过程的功率谱;2.5.1 连续时间随机过程的功率谱;2.5.3 互功率谱;2.5.3 互功率谱;2.6.1 白噪声;随机过程的基本概念及定义
随机过程的统计描述:概率分布、数字特征
平稳随机过程
平稳的概念及判断
平稳随机过程自相关函数的性质
随机过程的联合分布和互相关函数
随机过程的功率谱密度
定义,维纳-辛钦定理
功率谱的性质、计算
白噪声、正态随机过程
;例题;例题;例题;例题;第三章 随机过程的线性变换;3.1 变换的基本概念和基本定理;3.1 变换的基本概念和基本定理;3.1 变换的基本概念和基本定理;3.2 随机过程通过线性系统分析;3.2 随机过程通过线性系统分析;3.2 随机过程通过线性系统分析;3.2 随机过程通过线性系统分析;3.2 随机过程通过线性系统分析;3.3 限带过程;3.3 限带过程;3.3 限带过程;3.3 限带过程;3.5.1 输出信噪比最大的最佳线性滤波器;输出噪声的平均功率为
定义:在某个时刻 时滤波器输出端信号的瞬时功率与噪声的平均功率之比(简称信噪比)为
;我们的任务是要设计一个线性系统,使得输出的信噪比达到最大。
可以证明,当
时,输出信噪比 达到最大。
;是在白噪声环境下以输出信噪比最大作为准则的最佳线性滤波器。
匹配滤波器的冲激响应是输入信号的共轭镜像。
对于实信号
;3.6.1 正态随机过程通过线性系统;第三章小结;例题;例题;例题;第四章 随机过程的非线性变换
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