第8章 联立方程计量经济学模型的应用-李子奈计量经济学.docVIP

1 第八章 联立方程计量经济学模型的应 用 ———————— 宏观计量经济模型 Macro-Economy Econometrics Model 2 教学基本要求 本章是课程的非重点内容，可以教学要求选择全部 或部分内容。通过教学，使学生达到： ?了解（最低要求）：计量经济学模型的一个重要研 究与应用领域 ———— 宏观经济；中国宏观计量经济模型 的主要特征、总体结构和主要模块与方程的设计； ?掌握（较高要求）：宏观计量经济模型的设定理论 中的主要要点；不同经济体制、不同发展阶段、不 同国民经济核算体系下宏观计量经济模型的异同； ?应用（对应用能力的要求）：能够看懂已有的宏观 计量经济模型。 3 一、几个概念 二、传统宏观计量经济模型的设定 三、影响宏观计量经济模型设定的几个因素 四、建立宏观计量经济模型的工作程序 五、Hendry学派建模理论简介 六、一个著名的小型宏观计量经??模型 七、中国宏观计量经济模型的主要特征 八、中国宏观计量经济模型中主要模块的设计 九、中国宏观计量经济模型中主要方程的设定 4 一、几个概念 5 ⒈宏观计量经济学（ MacroeconometricsMacroeconometricsMacroeconometricsMacroeconometrics ） ?名称由来已久 ?主要内容和研究方向发生了变化 ?经典的宏观计量经济学 ———— 宏观计量经济学模型理论 ?现代宏观计量经济学的主要研究方向 ———————— 单位根检 验、协整理论以及动态计量经济学 6 ⒉宏观经济模型与宏观计量经济模型 ?宏观经济模型是在宏观总量水平上把握和反映经济 运动的全面特征，研究宏观经济主要指标间的相互 依存关系，描述国民经济和社会再生产过程各环节 之间的联系，并可以用以进行宏观经济的结构分析、 政策评价、决策研究和发展预测。 ?将应用计量经济学方法建立的宏观经济模型称为宏 观计量经济模型，它是宏观经济模型中的一类。 7 ⒊宏观经济计量模型的类型 ?按建模目的分类 ?按建模范围分类 ?按时间长度分类 ?按照经济理论基础分类 8 ⒋ ““““ 方程 ”””” 与 ““““ 函数 ”””” ?宏观计量经济模型中描述各种经济行为的结构方程 称为 ““““ 方程 ”””” ，例如生产方程、需求方程、消费方程 等。 ? ““““ 方程 ”””” 可以采用 ““““ 函数 ”””” 的形式，也可以是其它形式。 ?一般 ““““ 方程 ”””” 中包含的变量比 ““““ 函数 ”””” 中的变量多，但 是关系没有 ““““ 函数 ”””” 复杂。 9 ⒌ ““““ 因素 ”””” 与 ““““ 变量 ”””” ? ““““ 因素 ”””” 通过行为分析确定。 ? ““““ 变量 ”””” 用以反映 ““““ 因素 ”””” ，具有经济统计学的要 求。 ?首先确定 ““““ 因素 ”””” ，然后选择 ““““ 变量 ”””” 。 ?在大多数情况下，并不完全一致。 10 二、传统宏观计量经济模型的设定 11 ⒈ CC方法论 ? 1932193219321932 年成立考利斯委员会（Cowles Commission） ?1933年正式出版《Econometrica》。 ?1939年更名为考利斯基金委员会（Cowles Foundation Commission）。 ?宏观计量经济模型的基本理论形成于年代，大部 分基础性工作是由CC支持完成的。 ?产生了几位诺贝尔经济学奖得主。 12 ⒉基本理论要点 ⑴ 依据某种已经存在的经济理论或者已经提出的 对经济行为规律的某种解释设定模型的总体结 构和个体结构，即模型是建立在已有的经济理 论和经济行为规律假设的基础之上的； ⑵ 引进概率论思想作为模型研究的方法论基础， 选择随机联立线性方程组作为模型的一般形 式； ⑶ 模型的识别、参数的估计、模型的检验是主要 的技术问题； ⑷ 以模型对样本数据的拟合优度作为检验模型的 主要标准。 13 ⒊ 模型设定方法 ?从简单到复杂 ?从一般到简单 14 ⒋ 评价 ?传统宏观计量经济模型的设定理论是在宏观计量经 济模型的发展过程中逐渐形成的，反过来又极大地 推动了宏观计量经济模型的发展。 ?对于同样的研究对象，不同的研究者只要对理论假 设理解不同，仍然可以建立不同的模型。 ?对CC的主要批判源于20世纪70年代初期。 15 三、影响宏观经济计量模型设定 的几个因素 16 ⒈ 宏观经济环境对模型设定的影响 ?需求不足和供给不足是两类不同的宏观经