实验二股价指数的编制.docxVIP

实验二股价指数的编制【实验工具】聚源数据库和Microsoft Excel。【实验内容】1.按照指数的计算方法，选取沪深300中一定的成份股构成投资组合，根据一定的基日和基期指数，计算这个投资组合的价格指数。2.将所求价格指数走势与沪深300指数的走势进行比较，求出与沪深300指数的相关性，判断指数拟合的好坏。【实验方法与步骤】1.选取基日、基期与基期指数本实验以2012年10月15日为基日，以该日所有所选择的成分股的市价总值为基期，本实验基期指数设定为2294.857，即当天沪深300的指数值。2.选取成分股本实验将选取沪深300指数2012年10月14日至2013年10月14日的数据为依据，根据每半年公布一次的沪深300指数成分股的调整，从中选取2012年10月至2013年10月内成分股权重一直比较明显，且公司股本没有发生变动的股票作为自定投资组合的成分股。利用聚源数据库，分别查出2012年10月14日至2013年10月14日沪深300成分股权重前20的股票在报告期内每个交易日的收盘价和总股本，导出到Microsoft Excel。从中筛选出股本没有发生变动的14只股票，如下：代码简称代码简称000651格力电器600111包钢稀土000776广发证券600519贵州茅台000858五粮液600837海通证券600000浦发银行601318中国平安600030中信证券601328交通银行600104上汽集团601169北京银行600048保利地产601088中国神华3.相关公式某一股票当期市值=当期股本*当期市场价格某一股票权重=股票股本/所有股票总股本当期组合总市值=∑（当期单支股票市值*权重）当期指数=当期组合总市值/基期组合总市值指数=∑（当期股本*当期市场价格*股票股本/所有股票总股本）/∑（基期股本*基期市场价格*股票股本/所有股票总股本）4. 并利用Microsoft Excel根据公式求出这14支股票在报告期内的股票的权重如下：代码简称权重代码简称权重000651格力电器0.016305600111包钢稀土0.01313000776广发证券0.032088600519贵州茅台0.005628000858五粮液0.020578600837海通证券0.051958600000浦发银行0.101119601318中国平安0.042913600030中信证券0.059722601328交通银行0.402572600104上汽集团0.059769601169北京银行0.047705600048保利地产0.038694601088中国神华0.10782用加权平均法求出14只股票每期的总市值，并和基期总市值作比求出每天的指数值，根据沪深300指数2012年10月15日的指数值对所有的自定指数作出调整，使得2012年10月15日自定指数值和沪深300自定指数值相同，即将自定指数的基期值设定为当天的沪深300指数值。结果如下：日期沪深300指数14支股票组合指数2012年10月15日2294.8572294.8572012年10月16日2298.1622292.2742012年10月17日2300.8032307.2952012年10月18日2336.0772331.8052012年10月19日2332.472329.7412012年10月22日2341.5922346.6582012年10月23日2312.0772317.6922012年10月24日2307.7792324.0272012年10月25日2291.2392313.4092012年10月26日2247.9072265.2922012年10月29日2235.8542235.8852012年10月30日2239.8822248.5522012年10月31日2254.822256.6252012年11月1日2297.8842290.5982012年11月2日2306.7742311.032012年11月5日2301.882315.4682012年11月6日2292.2062310.7982012年11月7日2287.5052305.8412012年11月8日2245.4052267.5382012年11月9日2240.9242262.82012年11月12日2251.8482272.8672012年11月13日2212.442239.2862012年11月14日2223.112245.5232012年11月15日2193.6232216.0542012年11月16日2177.242200.8062012年11月19日2174.9852201.9762012年11月20日2164.8812183.7772012年11月21日2194.8962217.0242012年11