中证债券估值变动中证指数有限公司.docVIP

中证估值与指数日报 2017年10月31日 市场动态 经济动态。统计局相关数据显示，中国10月官方制造业PMI为51.6，比上月回落0.8个百分点；10月官方非制造业PMI为54.3。外管局公布数据显示，9月中国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入2114亿美元，支出2035亿美元，顺差79亿美元。股票市场，上证综指涨0.09%报3393.34点,深成指涨0.49%报11367.62点，创业板指涨0.74%报1869.79点。沪深300指数跌0.07%报4006.72点。 资金面状况。央行周二进行1400亿7天、600亿14天和1000亿63天逆回购操作，利率分别持平于2.45%、2.60%和2.90%。当日有2200亿元逆回购到期，最终公开市场净投放800亿元。银行间市场资金价格波动较大，隔夜回购加权平均利率上行6BP至2.84%，7天回购加权平均利率下行12BP至2.83%；交易所市场隔夜回购全日加权利率7.73%。 债券市场成交概况。交易所债市当天交投（含固收平台）有所回落，总成交金额减少14亿元至136亿元，公司债品种成交量下降29亿元。 中证债券估值变动 中证债券收益率曲线变动。当日债市收益率整体上行。利率品种，国债收益率曲线小幅下行3-4BP，10年收益率下行3BP至3.89%。政策性金融债收益率小幅下行1-2BP，国开10年收益率持平于前日利率4.49%。信用品种，中短票据各等级曲线5年期以内期限收益率整体上行3-6BP，7年期及以上中长期限收益率整体小幅上行1-2BP。企业债品种收益率变动与中短票据相似，各等级曲线5年期以内期限收益率整体上行2-5BP，7年期及以上中长期限收益率整体小幅上行1BP左右。交易所公司债各等级收益率曲线全线上移，中短端上行3-5BP，长端上行2BP以内。 中证债券估值变动。当日中证债券全市场估值净价均值较前日下跌0.05元。品种上，各品种估值净价均值均下跌，中短票据和国债品种跌幅最大，分别下跌0.12元和0.08元。期限上看，1年期以内、1-3年、3-5年、5-7年和超过7年期品种估值净价均值分别变动-0.03元、-0.07元、-0.11元、-0.07元和0.02元。 信用事件及估值调整 丹东港集团有限公司14丹东港MTN001101473011.IB）应于2017年10月30日付息及兑付回售部分本金，截止付息/兑付日终，发行人尚未按照约定将14丹东港MTN001 债券代码 债券简称 债券到期日 136863.SH 16丹港02 2021-11-25 136204.SH 16丹港01 2021-01-27 101573002.IB 15丹东港MTN001 2018-03-10 1382088.IB 13丹东港MTN1 2018-03-13 中证债券指数表现 今日中证债券指数多数下跌。中证全债指数下跌0.068%，到期收益率4.556%，修正久期4.49。当日跌幅居前的三条指数是中证长期国债指数、中证10年国债指数和中证中期综合指数，分别下跌0.286%、0.256%和0.237%。 1