海南大学计量经济学13试卷.docxVIP

一计量经济学：是以经济理论与经济数据的事实为依据，运用数学和统计学的方法，通过建立经济数学模型来研究经济数量关系和规律的一门经济学科。最小二乘法：使全部观测值与拟合值的残差平方和为最小的方法就是最小二乘法多重共线性：指线性回归模型中的解释变量之间由于存在精确相关关系或高度相关关系而使模型估计失真或难以估计精确。虚拟变量：又称虚设变量名义变量哑变量，用以反映质的属性的一个人工变量，是量化了的自变量，通常取值为0、1滞后变量：指过去时期的、对当前被解释变量产生影响的变量，滞后变量可分为滞后解释变量和滞后被解释变量二、线性回归模型古典假定有1、解释变量与被解释变量之间是线性的；2、解释变量是非随机的，且两个或多个解释变量之间没有精确的线性关系；3、所有观察值的误差项的期望值均为0；4、所有观测值的误差项具有相同的方差；5、不同观测值的误差项之间相互独立，因而不相关；6、误差项服从正态分布。简述运用计量经济学解决问题的步骤1、经济理论与假说的陈述；2、确定模型的变量；3、收集样本数据；4确定模型的数学模型拟定待估参数的理论期望值；5、估计模型的参数；6、模型的检验；7、模型的应用。序列相关性存在的主要原因是序列相关;不同时刻的随机误差项相关，称为序列相关或自相关存在的原因：一是经济问题在时间上具有连续性即时间上的重复性反复性，从而使解释变量具有相关性。二是建立选用模型的错误，使得解释变量相关；三是建立模型时随机项带有自相关性，也使得序列带有自相关性。（经济变量故有惯性模型设定的偏差、经济变量的滞后效应）已经学习过的模型检验包括那几方面包括经济意义检验、数理统计检验、计量经济学检验和模型的预测检验四个方面简述计量经济学模型引起随机扰动项的原因由于认知上的局限性可能仍存在影响被解释变量的因素，而难以将其引入模型中，因此随机误差项代表这些未知的影响因素。由于数据的残缺性，即使某个变量是被解释的重要影响因素，模型也不得不忍痛割爱而省略这样的变量，而将其归入随机误差项。为了模型的简洁性，即使有些影响变量已经被认知而且数据也可以收集，但是如果其对解释变量的影响比较小，在建模时仍然选择将其省略而归入随机误差项由于不可避免的测量误差，在取得观测数据时，往往存在测量误差，引入随机误差项代表存在的测量误差由于经济现象的复杂性，模型的真实函数形式是未知的，因此实际设定的模型可能与真实模型有偏差，随机干扰项包含了这种模型设定的误差三线性回归的输出结果如下1、计算表中a b的值 2、求tss和方程显著性检验的f值CoefficientStd. Errort-StatisticProbC-2387.269816.8895-2.922390.0111X11.208532A4.4265280.0006X20.8344960532870R-squared0.995617Mean dependent var6407.249Asjusted R-squaredBS.D. dependent var2486.742S.E.of regression176.0069Akalke info criterion13.33771Sum squared resid433697.8Schwarz criterion13.48475Log likelihood-110.3705Hannan-Quinn criter13.35232F-statisticDurbin-Watson stas1.4819941、 2、由R2=1- 0.995617=1-433697.8/TSS, TSS59F= ==1590.080四选择28家上市公司公允价值x和股票价格y分析CoefficientStd. Errort-StatisticProbC-2.9874425.791425-0.5158390.6103X0.9112780.978349.314570.0000R-squared0.769424Mean dependent var46.64464Asjusted R-squared0.760556S.D. dependent var24.53648S.E. of regression12Akalke info criterion7.877Sum squared resid3748Schwarz criterion7.9726Log likelihood-108.2852Hannan-Quinn criter7.9066F-statistic86.76122Durbin-Watson stas1.736265F-statistic2.24588Prob. F(2.25)0.1268Obs*R-squared4.264557Prob. Chi-Square(2