可交割券综合分析CTDA使用帮助.PDFVIP

——中国金融数据及解决方案首席服务商 可交割券综合分析 (CTDA) 使用帮助 上海万得信息技术股份有限公司 Shanghai Wind Information Co., Ltd. 地 址: 上海市浦东新区福山路33 号建工大厦9 楼 邮编Zip: 200120 电话Tel: (8621) 6888 2280 传真Fax: (8621) 6888 2281 Email: sales@ 数据就是未来 I 目 录 1 功能简介 1 2 界面说明 1 3 参数设置2 3.1 计算设置2 3.2 保证金适用日设置3 3.3 可交割券价格设置3 4 计算说明4 4.1 可交割券价格算法4 4.2 国债期货相关指标算法4 5 单券历史记录说明5 6 公司介绍6 数据就是未来 II 可交割券综合分析(CTDA)使用帮助 1 功能简介 与股指期货不同，国债期货是建立在实物交割基础上的金融衍生品。国债期货对应一篮 子满足期货合约规定的可交割券，而市场普遍把其中用来交割时最划算的国债看做国债期货 的现券标的，即最廉券（CTD ）。 如何选择“最廉券”因人而异，主流方法有三种：久期最高、IRR最高或者净基差最低。 在可交割券综合分析（CTDA ）中，支持批量试算全部可交割券对应的国债期货相关指标， 用户可以根据自己的需求进行指标排序，从而选出最廉券。选出最廉券之后，用户可以结合 使用Wind金融终端提供的最廉券计算器（CTDC ）进行个券的深度分析。 在可交割券综合分析（CTDA ）中，支持以下功能：  计算国债期货分析指标：远期收益率、基差、期现价差、IRR、净基差；  不同期货价格、现券价格、融资利率下的全部可交割券批量试算；  现券净价、现券全价、现券收益率三者之间的互算；现券价格支持引用中介的必威体育精装版成交、 最优卖价or 最优买价；  查看所选期货合约的详细资料以及保证金梯度追加情况；  查看单只可交割券历史衍生指标情况，并且支持全部历史记录导出至Excel； 2 界面说明 为可设置指标， 为选中单券，单券历史记录与现券资料联动展示。如 需刷新实时价格，或者部分指标出现未及时计算情况，可通过 按钮发出计算请求。 数据就是未来 1 可交割券综合分析(CTDA)使用帮助 3 参数设置 3.1 计算设置 默认现券价格：支持中介必威体育精装版价、CFETS 必威体育精装版价、中债、中证估值价，可下拉选择，但中 债估值需要中债权限才可以看到。 默认融资利率：支持银行间质押式、买断式回购、同业拆借利率以及上交所、深交所回购利 率。由于CFETS 提供给Wind 的银行间资金行情只是存款类机构间的行情，因此用户看到的 默认融资利率对应的融资利率会与本币系统不同。 期货结算日：一般情况下“期货结算日”等于期货的“最后交易日”，但用户在“滚动交割” 阶段，可将此期货结算日调整为滚动交割起始日到最后交易日之间的任意日期，计算参数也 会随之变化。 数据就是未来 2