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第四节、货币政策与金融监管 货币政策与财政政策的配合 货币政策是通过利率、货币供给量等工具调节总需求，财政政策是政府对其支出和税收进行控制并进而影响总需求 在实现扩张的目标中财政政策的作用更直接 在实现紧缩的目标中货币政策可以更多利用 通货膨胀的成因 需求拉上 成本推动 供求混合推动 结构性通货膨胀 第四节、货币政策与金融监管 通货膨胀社会效应 产出效应 促进、促退和中性论 强制储蓄效应 收入分配效应 资产结构调整效应 恶性通货膨胀会引发社会经济危机 第四节、货币政策与金融监管 通货膨胀对策 宏观紧缩：货币、财政、收入 其他对策：价格政策、增加有效供给 指数化 剥夺政府从通货膨胀中获得的收益 抵消或缓解物价波动对个人收入水平的影响 金融监管的模式 分业经营、分业监管体制 混业经营、集中监管体制 我国金融风险的表现形式 金融机构特别是国有商业银行资产质量较差 中小存款金融机构和非银行金融机构历史遗留问题较多 非法金融机构和非法金融活动 股票、期货市场违法违规行为大量存在 金融机构和从业人员弄虚作假严重 一些金融机构和企业违规或变相借入外债 我国金融风险的成因分析 受经济体制转型的影响，商业银行长期缺乏慎审的会计制度，国有银行官办色彩浓厚，信用过分集中于银行，金融法制不健全 第四节、货币政策与金融监管 金融机构市场退出的方式 兼并收购、解散、撤销、破产 金融企业的内部控制 一级法人体制的治理结构 内部授权 人事管理 稽核审计 行业自律 制定同业公约及其他自律规章 对会员进行监督检查 提供行业服务 发挥同业协会的桥梁与纽带作用 第四节、货币政策与金融监管 金融诈骗 种类：集资诈骗，贷款诈骗，金融票据诈骗，金融凭证诈骗，信用证诈骗，信用卡诈骗，有价证券诈骗，保险诈骗，计算机诈骗，非法设立金融机构诈骗，引资诈骗 特点：诈骗范围广，犯罪手段多，涉案金额大，基层营业网点发案率高，趋向国际化、高科技化、高智商化、集团化、职业化发展 防范对策：以人为本，抓了思想教育，加强业务培训，制定防范预案，加大科技含量，加大打击力度 第四节、货币政策与金融监管 1988年巴塞尔报告中资本构成 核心资本包括实收资本、公开储备（未分配利润、盈余公积、资本公积） 附属资本包括非公开储备、资产重估储备、普通准备金和长期次级债务 确定了资产风险加权制 0%，包括现金、对中央政府债权等 0%、10%、20%、50%，包括对国内政府公共部门的债权和由此类机构担保的贷款等 20%：对多边开发银行的债权、托收现金 50%，完全由借款人使用或出租房屋为抵押的贷款 100%，包括对私人机构的债权、所有其他资产等 第四节、货币政策与金融监管 第四节、货币政策与金融监管 表外项目的信用风险换算系数 直接信用代用工具，如一般债务担保和承兑，100% 与交易相关的或有项目，如备用信用证，50% 原始期限超过1年的其他承诺，50% 原始期限在1年及1年以内的类似承诺，或可以随时无条件取消的承诺，0% 资本占整个风险资产的最低标准是8%，其中核心资本最少为4% 附属资本不能超过核心资本的100%，附属资本成分中的长期次级债务不能超过核心资本的50% 第四节、货币政策与金融监管 新巴塞尔协议 2004年6月正式出台。该协议由三大支柱构成 最低资本要求 监管部门对资本充足率的监督检查 市场约束 《新巴塞尔协议》除了包含信用风险和市场风险的内容外，还包括操作风险 第四节、货币政策与金融监管（补充） 商业银行计算资本充足率时，应从资本中扣除以下项目： ????（一）商誉； ????（二）商业银行对未并表金融机构的资本投资； ????（三）商业银行对非自用不动产和企业的资本投资。 ?商业银行计算核心资本充足率时，应从核心资本中扣除以下项目： ????（一）商誉； ????（二）商业银行对未并表金融机构资本投资的50%； ????（三）商业银行对非自用不动产和企业资本投资的50%。 a.现金类资产 aa.库存现金 0% ab.黄金 0% ac.存放人民银行款项 0% b.对中央政府和中央银行的债权 ba.对我国中央政府的债权 0% bb.对中国人民银行的债权 0% bc.对评级为AA-及以上国家和地区政府和中央银行的债权 0% bd.对评级为AA-以下国家和地区政府和中央银行的债权 100% c.对公用企业的债权(不包括下属的商业性公司) ca.对评级为AA-及以上国家和地区政府投资的公用企业的债权 50% cb.对评级为AA-以下国家和地区政府投资的公用企业的债权 100% cc.对我国中央政府投资的公用企业的债权 50%