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东风3号集合资产管理计划资产管理报告 （2010年7月1日-2010年9月30日） 第一节 重要提示 本报告由集合资产管理计划管理人编制。集合资产管理计划托管人中国建设银行于2010年10月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容。 管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合资产管理计划资产，但不保证集合资产管理计划一定盈利。 集合资产管理计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合资产管理计划说明书。 本报告相关财务资料未经审计。 本报告中的内容由管理人负责解释。 第二节 集合资产管理计划概况 名称： 东风3号集合资产管理计划 类型： 非限定型、存续期五年 成立日： 2009年8月21日 报告期末份额总额： 1,786,526,327.19份 管理人： 东海证券有限责任公司 托管人： 中国建设银行股份有限公司 第三节 主要财务指标和集合资产管理计划净值表现 一、主要财务指标（单位：人民币元） 本期已实现收益 23,108,289.91 每份额本期已实现净收益 0.0129 本期利润 161,964,446.71 期末资产净值 1,852,176,801.07 期末每份额净值 1.037 期末每份额累计净值 1.164 二、本期每份额净值增长率 阶段 净值增长率 2010.7.1 -2010.9.30 8.68% 本期净值增长率=（本期第一次分红或扩募前资产净值÷期初资产净值）×（本期第二次分红或扩募前资产净值÷本期第一次分红或扩募后资产净值）×…… ×（期末资产净值÷本期最后一次分红或扩募后资产净值）-1价值投资理念，最大程度地提高投资组合的收益水平，力争为持有人获得更好的收益。 第五节 托管人报告 东风3号集合资产管理计划托管报告 （2010年7月1日-2010年9月30日） 中国建设银行根据《东风3号集合资产管理计划合同》和《东风3号集合资产管理计划托管协议》，自2009年8月21日起托管东风3号集合资产管理计划（以下称“本计划”）资产。 2010年第三季度期间，中国建设银行及时准确地执行了管理人的投资和清算指令，办理了本计划名下的资金往来。 2010年第三季度期间，中国建设银行对管理人的投资运作行为按合同约定进行了监督，未发现存在损害委托人利益的行为。 2010年第三季度期间，中国建设银行对报告期内资产净值的计算、费用开支方面进行了复核，未发现管理人存在损害委托人利益的行为。 中国建设银行复核了本计划资产管理报告(2010年第三季度报告)中的有关财务数据部分，内容真实、准确和完整。 中国建设银行投资托管服务部 2010年10月19日 第六节 投资组合报告 一、期末净资产组合情况 项目名称 项目市值（元） 占净资产比例 股 票 1,451,011,914.33 78.3409% 基 金 52,045,449.06 2.8100% 银行存款及清算备付金合计 341,102,969.54 18.4163% 其他净资产 8,016,468.14 0.4328% 净资产合计 1,852,176,801.07 100.0000% 二、期末市值占集合计划资产净值前五名股票明细 序号 代码 名称 数量(股) 市 值（元） 占净值比例 1 601919 中国远洋 15,899,130 154,380,552.30 8.3351% 2 600900 长江电力 19,046,229 145,894,114.14 7.8769% 3 600468 百利电气 3,831,400 127,470,678.00 6.8822% 4 601628 中国人寿 5,223,074 112,452,783.22 6.0714% 5 600054 黄山旅游 5,423,317 108,845,972.19 5.8767% 三、期末市值占集合计划资产净值前五名基金明细 序号 代码 名称 数量（份） 市 值（元） 占净值比例 1 519517 汇添富货币B 30,526,525.06 30,526,525.06 1.6481% 2 580007 东吴新创业股票 19,999,000.00 21,518,924.00 1.1618% 3 无 四、投资组合报告附注 本集合资产管理计划投资的前五名证券的发行主体在本报告期内未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内也未到受到公开谴责、处罚。 第七节 集合计划份额变动 单位：份 期初份额总额 1,918,018,781.91 红利再投资份额 10,003,816.54 报告期间净退出份额 141,496,271.26 报告期末份额总额 1,786,52