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复旦大学金融硕士投资学试题及答案详解
投资学整体框架
衍生品和风险
债券投资专题 股票投资专题 组合理论专题
管理专题
基本概念 马科维茨资产组合理论
债券定价 资本资产定价模型
久期、凸性 套利定价模型
利率的期限结构 有效市场假说
投资基金和业绩评估
绝对估值模型：股利贴现模型
相对估值法：市盈率模型 远期
股票指数计算 期货
股票除息除权的计算 期权
互换
2-60 100% Contribution Breeds Professionalism
专题一：债券
2014年投资学易考点及易错点
债券
附息、贴息债券定价
影响债券价格的因素
久期及凸性的概念与计算
计算远期利率与用利率期限结构给债券贴现
理解到期收益率的相关假设条件、计算赎回收益率、持有期收益
率
3-60 100% Contribution Breeds Professionalism
有效年利率(EAR)
EAR=(1 + periodic rate)m -1
其中：
periodic rate = 名义年利率/ m
m = 每年的复利次数
示例: 计算不同复利频率下的有效年利率
使用名义年利率6%，分别计算在年复利、半年复利、季度复利、月
复利、每天复利的情况下的有效年利率。
请问：连续复利的情况下的有效年利率是多少？
4-60 100% Contribution Breeds Professionalism
债券价格与收益率的关系
T CF
P =∑ t t
t=1 (1 + y)
其中：C = 每一期的现金流（利息或本金）
t
t = 现金流支付期数
T = 总的现金流支付期数
y =每一期的折现率（到期收益率）
5-60 100% Contribution Breeds Professionalism
债券价格与收益率的关系
cF
永续债券: P=
y
6-60 100% Contribution Breeds Professionalism
到期收益率
到期收益率：
使现金流贴现值等于债券内在价值的收益率
C
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