基于方差缩减的高维美式期权MonteCarlo模拟定价-浙江大学学报.PDFVIP

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2018-01-27 发布于天津
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基于方差缩减的高维美式期权MonteCarlo模拟定价-浙江大学学报

( ) 浙江大学学报理学版　　　　　 ( ) JournalofZheian Universit ScienceEdition 第卷第期 j g y Vol．４４No．５４４５ :// / Se．２０１７年月 htt www．zuournals．com sci p ２０１７９ p jj : / DOI１０．３７８５．issn．１００８Ｇ９４９７．２０１７．０５．００８ j 基于方差缩减的高维美式期权 MonteCarlo模拟定价 ∗ , 陈金飚林荣斐 ( , ) 台州学院数学与信息工程学院浙江台州３１７０００ : , 摘要美式期权给予持有者在到期日之前任何时刻的权利因涉及最佳执行时刻问题定价较为复杂　．Monte , , 方法其估计误差及收敛速度与问题的维数独立可较好地处理高维衍生证券问题且方法灵活易于实现利 Carlo ． ( ), , 用最小二乘蒙特卡洛方法 LSM 结合存储量减小技术与方差缩减技术将 MonteCarlo模拟方法应用于多标的 , 、资产的美式期权定价并比较分析了不同方差缩减技术的效果及适用范围． : ; ; ; 关键词方法美式期权方差缩减技术定价　　 MonteCarlo 中图分类号: 文献标志码: 文章编号: ( ) O２４２．２８　　　　 A　　　　１００８Ｇ９４９７２０１７０５Ｇ５４２Ｇ０６ , ( , , CHENJinbiao LINRonfeiScho