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南京师范大学 硕士学位论文 股票市场中的广义极值分布的极值指数的估计和研究 姓名：张万洁 申请学位级别：硕士 专业：运筹学与控制论 指导教师：王晓谦 摘要 摘要 无论是对于极值理论，还是在金融和风险理论中，分布函数 的尾部性质都具有极其重要的意义．而分布函数的极值指数，y在 刻画尾部性质时起到了很大的作用，并且金融时间序列的分布一 般都是厚尾的，因此厚尾情况下的极值指数7的估计引起了人们 的关注． 许多学者提出了各种估计极值指数7的方法，并且在实证分 析中也得到了很好的应用，但是从时间趋势的角度去分析极值指 数，y的却还没有，本文就是对极值指数时间序列7(亡)的研究．极值 指数7在证券市场中是对股票价格波动性的反应，我们通过对一 段时间的7(亡)的变化情况的探讨，从而发现极值指数7在一定程 度上反映了股票价格随时间趋势波动的稳定性程度． 关键词： 广义极值分布；极值指数；Hill估计；股票价格；实证 分析 Abstract II _II --o!， Abstract are The oftailsonthedistributionfunctions properties verysignif- for Value alsoforthefinancialand Extreme icant，not Theory,but only Indexofthedistributionfunc— insurance ExtremeValue 7 theory．The in the of the tion an role tails，and importantdescribingproperties plays financialtimeseriesalmostare distributionsofthe heavy—tailed，there- the oftheExtremeValue for foretheestimation Index，y heavy—tailed arousedourattention． distribution h，ave es- scholars severalmethodsand different Many propose ge
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