风险相依的保险投资组合模型的研讨.pdfVIP

兰州大学 硕士学位论文 风险相依的保险投资组合模型的研究 姓名：陈静 申请学位级别：硕士 专业：应用数学 指导教师：王海明 摘 要 在个人和团体风险模型中，我们用S=X。+尥+…+ xⅣ表示保险投资组合的累积索赔，其中，Xi，i≥1表 示第i个保单产生的损失， Ⅳ表示保险公司在一定时 期内(例如一年)总的索赔项数．每一个保单可能包含若 干个不同的项目，假定一个保单的损失是这些不同项目 索赔的总和．而一个保单的不同项目的索赔往往是相关 et 的．Marceaua1．(1999)建立了一个相依风险模型，其中 考虑了保险投资组合中个体风险之间的相依性．最近， Denuit(2001)证明了两个不同参数投资组合的索赔向量 之间拉普拉斯变换序成立．本文将证明，事实上更强的 随机序是成立的，并将该模型推广到团体风险模型的情 形． 关键词： 随机序；递增凹序；递增凸序；拉普拉斯变换 序；止损序；保险投资组合；相依风险；个体风险模型； 团体风险模型． 中图法分类：0211．B368 Abstract collectiverisk In and theindividual models，the aggregate for isdenoted claim the amount portfolio byS=Xl+噩+ ofloss from theamountresulting t-·+XⅣwhere置，i≥l，is to ofaccidentsincurred theith andNthetotalnumber accident the acertain insuranceduring periodfe．g．oneyear)． company of thesumoftheclaims the alossis that amount Suppose relatedto different offereda the coveragesby policy，These oftencorrelated．Marceauet claimsaremost a1．(1999)build individualr担b 3 for between modelwhichallows dependence an