18模型设定与诊断检验.docVIP

模型诊断与检验 yt = (0 +(1xt1 + (2xt2 +…+ (k- 1xt k -1 + ut , (1) H0：(1= (2 = … = (k-1 = 0；H1：(j不全为零 原假设成立条件下，统计量 F = ( F(k-1,T-k) 注意：SSR旧指回归平方和（regression sum of squares），现指残差平方和（sum of squared residuals）。SSE旧指残差平方和（error sum of squares (sum of squared errors)），现指回归平方和（explained sum of squares）。 检验规则是，若 F ( F( (k-1,T-k)，接受H0； 若 F F( (k-1,T-k) , 拒绝H0。 （2）回归参数的t检验。 对于多元回归模型， yt = (0 +(1xt1 + (2xt2 +…+ (k- 1xt k -1 + ut , (2) 如果F检验的结论是接受原假设，则检验止。如果F检验的结论是拒绝原假设，则进一步作t检验。 H 0：(j = 0；H1：(j ( 0，(j = 1, 2, …, k-1) 原假设成立条件下，统计量 t =( t(((k( 判别规则：若( t (( t((((k(，接受H 0； 若( t ( t((((k(，拒绝H 0。 （3）检验约束条件是否成立的F检验。 约束条件的F检验可以用来检验回归参数的一个或多个线性约束条件，如H 0：(1 ( 0，(2 ( 0，(1 +(0 + (1 =1，(1 /(2 (0.8等。 在零假设“约束条件成立”条件下，统计量 F =( F( m , T – k ) 其中SSEr 表示施加约束条件后估计模型的残差平方和；SSEu 表示未施加约束条件的估计模型的残差平方和；m表示约束条件个数；T 表示样本容量；k表示非约束模型中被估参数的个数。 判别规则是，若F F( (2, T - 4)，约束条件成立， 若F ( F( (2, T - 4)，约束条件不成立。 例：（file: b1c4）中国国债发行额模型 首先分析中国国债发行额序列的特征。1980年国债发行额是43.01亿元（占GDP的1%），2001年国债发行额是4604亿元（占GDP的4.8%）。以当年价格计算，21年间（1980-2001）增长了106倍。平均年增长率是24.9%。 中国当前正处在社会主义市场经济逐步完善，宏观经济平稳运行的阶段。国债发行总量（DEBTt，亿元）应该与经济总规模，财政赤字的多少，每年的还本付息能力有关系。选择3个解释变量，国内生产总值（百亿元），财政赤字额（亿元），年还本付息额（亿元），根据散点图建立中国国债发行额（DEBTt，亿元）模型如下： DEBTt = (0 +(1 GDPt +(2 DEFt +(3 REPAYt + ut 其中GDPt表示年国内生产总值（百亿元），DEFt表示年财政赤字额（亿元），REPAYt表示年还本付息额（亿元）。用1980-2000年数据 = 4.38 +0.34 GDPt +1.00 DEFt +0.88 REPAYt (11.7) (0.2) (2.1) (26.6) (17.2) R2 = 0.9986, DW=2.12, T =21, (1980-2000) , SSE = 48447.75 用F统计量检验是否可以对上式施加约束GDPt和DEFt的系数(1 =0，(2 = 0。给出约束模型估计结果如下， DEBTt = 104.85 +1.63 REPAYt (11.8) (0.8) (12.4) R2 = 0.89, DW=0.7, T =21, (1980-2000) , SSE = 3772378 F === 653.35 因为F= 653.35 ( F0。05 (2 , 17)，约束条件不成立，不应在模型中删除变量GDPt和DEFt。 附录： EViews操作（1）：在(11.7)式窗口中点击View，选Coefficient Tests, Redundant Variables -Likelihood Ratio功能（模型中是否存在多余的不重要解释变量），在随后弹出的对话框中填入拟删除变量GDP，DEF。可得如下结果。 EViews操作（2）：在(11.8