数量化在产品设计方面的应用.pptVIP

2、决策系统：提供趋势的判断参考 第三部分 如何产品化及具体应用的尝试 目 录 第一部分 数量化产品创设的难点 第二部分 财富管理中心在数量化上的尝试 第三部分 如何产品化及具体应用的尝试 第四部分 未来的探索和实践 1、更为透彻的配对交易策略 第四部分 未来的探索和实践 1、更为透彻的配对交易策略 第四部分 未来的探索和实践 2、期权类产品、国债期货产品的创新 第四部分 未来的探索和实践 3、利用资管平台，发行主动管理的数量化投资集合理财产品 第四部分 未来的探索和实践 谢谢！ * 数量化在产品设计方面的应用 目 录 第一部分 数量化产品创设的难点 第二部分 财富管理中心在数量化上的尝试 第三部分 如何产品化及具体应用的尝试 第四部分 未来的探索和实践 1.收益不可测，个体风险不可知 美国长期资本管理公司的套利失败 第一部分 数量化产品创设的难点 2.客户理解困难，认同度低 第一部分 数量化产品创设的难点 3. 主动管理与数量化结合困难 第一部分 数量化产品创设的难点 靠量化能选到广汇股份不？能给我做波段不？ 目 录 第一部分 数量化产品创设的难点 第二部分 财富管理中心在数量化上的尝试 第三部分 如何产品化及具体应用的尝试 第四部分 未来的探索和实践 1.数量化选股 第二部分 财富管理中心在数量化上的尝试 前提须知：世界上没有一种策略能有100%确定的盈利。 目标：在不确定的市场中，寻找大概率接近确定的有效策略。 理念：借助现代统计学、数学的方法，从海量历史数据中寻找能够带来超额收益的多种“大概率”策略，并纪律严明地按照这些 策略所构建的数量化模型来指导投资，力求取得稳定的、可持续的、高于平均的超额回报。 宗旨：量化策略能简单则不复杂，能短则不长！越简单的方法越有效 目前情况： 5天3%的概率在70%-95%之间 1.数量化选股 第二部分 财富管理中心在数量化上的尝试 三六九均线系统应用 三切阳蓄势待发 三阴低开的统计、回顾与升级 强波段个股扫描 1.数量化选股 第二部分 财富管理中心在数量化上的尝试 三六九均线系统应用 1.数量化选股 第二部分 财富管理中心在数量化上的尝试 三切阳蓄势待发 1.数量化选股 第二部分 财富管理中心在数量化上的尝试 三阴低开的统计、回顾与升级 1.数量化选股 第二部分 财富管理中心在数量化上的尝试 寻找波段脉冲式个股的稳定策略 测试目标收益率高于70% 2.趋势交易策略 第二部分 财富管理中心在数量化上的尝试 趋势交易策略之一： 第二部分 财富管理中心在数量化上的尝试 东吴财富管理股票决策系统：适用于股票、期货。 3. 统计套利：股票与两个期货之间的配对交易； 第二部分 财富管理中心在数量化上的尝试 3. 统计套利：股票与两个期货之间的配对交易； 第二部分 财富管理中心在数量化上的尝试 目 录 第一部分 数量化产品创设的难点 第二部分 财富管理中心在数量化上的尝试 第三部分 如何产品化及具体应用的尝试 第四部分 未来的探索和实践 数量化选股十大模型 5天3% 波段10%涨幅以上 第三部分 如何产