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股市量化投资浅谈
他将 Kung Fu(功夫)一词写入了英文词典。 美国人称他为功夫之王,日本人称他为武之圣者。 - 泰国人称他为武打至尊。电影界称他为功夫影帝,李小龙并非是一介武夫,毕业于西雅图华盛顿大学,获哲学博士学位。他从格斗实战出发,以咏春拳为技术基础,深入研究空手道、跆拳道、泰拳、菲律宾拳术、柔术、击剑等26种世界武道精华,汲取中西方哲学及中国传统武术思想精髓,以武入哲,创立出了具有独特积极理念的武术,于1967年正式确立其“截拳道”之名称。自2000年开始,我习练 截拳道已经12年了。习练二节棍时间越长,越体验到截拳道的要义。并把它融入了我的和生活。 * 1、量化投资理念(Quantitative Investing Theory): 从海量历史数据中寻找能够带来超额收益的多种“大概率”策略,在合适的行情用合适的策略。并辅以严格的仓位及风控体系。 2、当个股的形态、动量、价格、时间四个要素都满足买入条件时,才进行交易; 3、截住亏损,让利润奔腾(根据统计规律设置 止损法则) * 1、量化投资理念(Quantitative Investing Theory): 从海量历史数据中寻找能够带来超额收益的多种“大概率”策略,在合适的行情用合适的策略。并辅以严格的仓位及风控体系。 2、当个股的形态、动量、价格、时间四个要素都满足买入条件时,才进行交易; 3、截住亏损,让利润奔腾(根据统计规律设置 止损法则) * * * * * * * * * * * * * * * * 目的:迅速寻找最好的交易机会,以便有时间评估它们,并且在当日收盘前采取行动 * * * * * * * * 股市量化投资浅谈 截拳道要义:简单、直接、有效 截:截断对方攻击,视为防守; 截住亏损 拳:主动出拳,视为攻击。 让利润奔腾 道: “快、准、狠” 量化选股、择时体系 提纲 量化选股周报 量化投资理念(Quantitative Investing Theory): 从海量历史数据中寻找能够带来超额收益的多种“大概率”策略,在合适的行情用合适的策略。 --宗旨: KEEP IT SHORT AND SIMPLE; 量化研究始于:2009年7月入职起; 量化选股周报首期:2010年8月15日,迄今72期 止损法则:买入后从高点回落5%,单日跌破3.5%果断止损。 总体概况:远远强于任何市场基准指数,应用动态交易法则,累积收益强于市面推出绝大部分组合,组合中常有涨停股爆发。 量化选股介绍 量化选股举例(3天上涨28%) 让利润奔腾 量化选股举例(3天上涨28%) 量化选股举例(17交易日上涨41.68%) 让利润奔腾 量化选股举例(17交易日上涨41.68%) 量化选股(从未被超越) 量化选股($浙江东日$期待被超越) 最近一期选股(5.29开盘前发布) 证券代码 证券简称 区间涨跌幅 2012-05-29 to 05-29 区间涨跌幅 2012-05-29 to 05-30 600480.SH 凌云股份 0.0000 6.1975 000012.SZ 南玻A 6.1506 5.3022 600876.SH 洛阳玻璃 10.0639 13.2588 601777.SH 力帆股份 1.2064 0.4021 数据来源:Wind资讯 小 结: 选股单边模式: (做趋势) 1、收敛后的爆发;(上文例子) 2、突破后的回档;(下页) 择时:小区间过后是大区间,大区间过后是小区间 证券交易70%的时间处于震荡行情: 低波动类网格交易法(见下页) 突破后的回档: (鄂武商A) 低风险交易策略举例(类网格织布策略) 跟踪止盈止损策略(2010.12.1-2011.7.22) 数据来源:天软 东吴证券研究所 低风险交易策略举例(类网格织布策略) 数据来源:天软 东吴证券研究所 固定网格 动态网格(跟随止盈止损) 起始资金(万元) 2000 2000 期末资金(万元) 2212.909 2336.738 累积收益率(%) 10.65 16.84 印花税(万) 46.8021 72.91063 买卖佣金(万) 46.6861 72.7358 止盈比数(笔) 27 60 止损比数(笔) 18
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