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实验二 时间序列数据平稳性检验实验指导 一、实验目的： 理解经济时间序列存在的不平稳性，掌握对时间序列平稳性检验的步骤和各种方法，认 识利用不平稳的序列进行建模所造成的影响。 二、基本概念： 如果一个随机过程的均值和方差在时间过程上都是常数，并且在任何两时期的协方差值 仅依赖于该两个时期间的间隔，而不依赖于计算这个协方差的实际时间，就称它是宽平稳的。 时序图 三、实验内容及要求： 1、实验内容： 用Eviews7.2 来分析1964 年到1999 年中国纱产量的时间序列，主要内容： （1）、通过时序图看时间序列的平稳性，这个方法很直观，但比较粗糙； （2 ）、通过计算序列的自相关和偏自相关系数，根据平稳时间序列的性质观察其平稳性； （3 ）、进行纯随机性检验； 2 、实验要求： （1）理解不平稳的含义和影响； （2 ）对相应过程会熟练软件操作，对软件分析结果进行分析。 四、实验指导 （1）、绘制时间序列图 时序图可以大致看出序列的平稳性，平稳序列的时序图应该显示出序列始终围绕一个 常数值波动，且波动的范围不大。如果观察序列的时序图显示出该序列有明显的趋势或周期， 那它通常不是平稳序列，现以1964-1999 年中国纱年产量序列（单位：万吨）来说明。 在 EVIEWS 中建立工作文件，在“Workfile structure type ”栏中选择“Dated-regular frequency”，在右边的“Date specification ”中输入起始年1964，终止年1999，点击ok 则建 立了工作文件。找到中国纱年产量序列的excel 文件并导入命名该序列为sha，见图1-2 。 图1-1 建立工作文件 图1-2 创建新序列SHA，如图1-2 。点击主菜单Quick/Graph 就可作图，见图1-3，分别是折 线图（Line graph ）、条形图（Bar graph ）、散点图（Scatter）等，也可双击序列名，出现显 示电子表格的序列观测值，然后点击工具栏的 View/Graph 。如果选择折线图，出现图 1-4 的对话框，在此对话框中键入要做图的序列，点击OK 则出现折线图，横轴表示时间，纵轴 表示纱产量，见图1-5，选择图1-5 上工具栏options 可以对折线图做相应修饰。点击主菜单 的Edit/Copy，然后粘贴到文档就变成了如图1-6 的折线图。 图1-3 图1-4 图1-5 600 500 400 300 200 100 0 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 SHA 图1-6 从图 1-6 可以看出，纱产量呈现波动中上升的趋势，显然不平稳，所以不是一个平稳 序列。这一结论，还可以通过平稳性统计检验来进一步说明。 （2 ）、通过相关图做平稳性判断 为了进一步的判断序列SHA 的平稳性，需要绘制出该序列的自相关图。双击序列名sha 出现序列观测值的电子表格工作文件，点击View/Correlogram，出现图1-7 的相关图设定对 话框，上面选项要求选择对谁计算自相关系数：原始序列（Level ）、一阶差分（1st difference ） 和二阶差分（2nd difference ），默认是对原始序列显示相关图。下面指定相关图显示的最大 滞后阶数k ，若观测值较多，k 可取 T/10 或 T  ；若样本量较小k 一般取 T/4