国海收益精选集合资产管理计划-交通银行.doc

国海金贝壳4号（创新优选） 集合资产管理计划 说 明 书 计划管理人：国海证券有限责任公司 计划托管人：交通银行股份有限公司 目 录 第1部分 重要提示 1 第2部分 定义与释义 2 第3部分 集合计划介绍 5 （一）集合计划名称和类型 5 （二）集合计划投资目标和特点 5 （三）集合计划投资范围和投资比例 5 （四）集合计划目标规模 6 （五）集合计划存续期 7 （六）集合计划推广期 7 （七）集合计划单位面值、参与价格及参与的最低金额 7 （八）集合计划的主要费率 7 （九）集合计划风险收益特征及适合推广对象 8 （十）推广机构和推广方式 8 第4部分 集合计划有关当事人介绍 10 （一）管理人简介 10 （二）托管人简介 11 （三）推广机构简介 11 第5部分 设立推广期间委托人参与集合计划 12 （一）集合计划的推广日期 12 （二）推广期集合计划的参与价格 12 （三）推广期参与集合计划的费用 12 （四）参与集合计划份额的计算 12 （五）推广期参与金额的限制 12 （六）参与方式、程序 13 （七）参与集合计划的最终确认 13 （八）推广期间暂停和拒绝参与的情形 13 （九）超额募集风险应对措施 13 第6部分 集合计划的成立 15 （一）集合计划成立的条件和时间 15 （二）集合计划设立失败 15 第7部分 投资理念与投资策略 17 （一）投资理念 17 （二）投资策略 17 第8部分 投资决策与风险控制 21 （一）投资决策模式 21 （二）决策依据 21 （三）投资程序 21 （四）风险控制 21 第9部分 投资限制及禁止行为 24 第10部分 集合计划的账户与资产 25 （一）集合计划的账户开立与管理 25 （二）集合计划资产的构成 25 （三）集合计划资产的管理与处分 25 第11部分 集合计划的资产估值 26 （一）资产总值 26 （二）资产净值 26 （三）单位净值 26 （四）估值目的 26 （五）估值对象 26 （六）估值日 26 （七）估值方法 26 （八）估值程序 29 （九）错误与遗漏的处理 29 （十）暂停估值的情形 31 （十一）特殊情况的处理 31 第12部分 费用支出与业绩报酬 33 （一）费用种类 33 （二）集合计划费用计提方法、计提标准和支付方式 33 （三）不列入集合计划费用的项目 34 （四）税收支出 34 （五）管理人的业绩报酬 34 第13部分 收益分配 37 （一）收益构成 37 （二）收益分配原则 37 （三）收益分配方案 37 （四）收益分配对象 37 （五）收益分配时间 37 （六）收益分配方式 37 （七）收益分配中发生的费用 38 （八）收益分配的程序 38 第14部分 集合计划存续期委托人的参与和退出 39 （一）参与和退出场所 39 （二）参与和退出时间 39 （三）参与费用和退出费用 39 （四）参与份额和退出金额的计算 40 （五）参与和退出的原则 40 （六）参与和退出的程序 41 （七）拒绝或暂停参与、退出的情况及处理方式 41 （八）巨额退出和大额退出情形及处理方式 43 （九）集合计划的非交易过户 44 （十）其他情形 44 第15部分 集合计划的展期 45 （一）集合计划展期的条件 45 （二）展期的方式 45 （三）展期的程序 45 第16部分 集合计划的终止和清算 47 （一）集合计划的终止 47 （二）集合计划应当终止的情形 47 （三）资产返还 47 （四）资产清算主体 48 （五）清算程序 48 （六）清算费用 49 （七）终止与清算的报告 49 （八）清算账册及文件的保存 49 第17部分 信息披露 50 （一）信息披露的方式 50 （二）定期报告 50 （三）重大事项的披露和披露方式 51 （四）澄清公告和说明 52 （五）对帐单的寄送 52 （六）信息披露文件的存放与查阅 52 （七）向证券监管机构的信息披露 52 （八）向证券交易所的信息披露 53 第18部分 风险揭示及其相应风险防范措施 54 （一）市场风险 54 （二）管理风险 55 （三）流动性风险 55 （四）信用风险 56 （五）合规性风险 56 （六）委托人认知风险 57 （七）合同变更风险 57 （八）大额退出未提前预约带来的风险 57 （九）强制退出带来的风险 57 （十）电子合同签署风险 58 （十一）其它风险 58 第19部分 其他应说明的事项 60 （一）集合计划托管 60 （二）集合资产管理计划注册登记业务 60 第20部分 监管安排 61 （一）集合计划推广、设立的监管安排 61 （二）集合计划日常运作的监管安排 61 （三）集合计划终止的监管安排 61 第21部分 特别说明 62 第1