商业银行习题4-信用风险.docVIP

单选题 1 《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取什么方法计量信用风险？（　） A．基于内部评级体系的内部模型B．基于外部评级的模型 C．VaR方法 D．以上都不是 2以下属于信用风险，又属于操作风险的是：（　）。 A．内部欺诈 B．外部欺诈 C．经营中断和系统瘫痪 D．股市暴跌 3 Credit Metrics模型从本质上讲是：（　） A．是一个简单信用评分模型 B．是一个VaR模型 C．是一个期权定价模型 D．以上都不是 4 利用死亡率模型计算违约概率，其数据来源是基于：（　　） A．历史违约数据 B．预测数据 C．蒙特卡罗模拟 D．情景分析 5 在Credit Monitor中，股东初始股权投资被视作期权的：（） A．期权费 B．执行价格 C．期权价值 D．以上都不是 6 一家商业银行拥有100家贷款客户，如果每家客户的违约概率都等于10%， 那么违约客户数量的期望和方差分别为：（　） A．10，10 B．10，9 C．8，10 D．8，9 7 已知某商业银行最大一家借款人的借款总额为3亿，该商业银行的总资产为200亿，总负债为150亿，风险资产总额为120亿，其中贷款资产总额为100亿，那么该商业银行单一客户授信集中度为：（　） A．6% B．3% C．2.5% D．8% 8 商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这里基于（　）的风险管理策略。 A．风险对冲 B．风险分散 C．风险转移 D．风险补偿 9 Credit Monitor模型将企业的股东权益视为（ ）。 A．企业资产价值的看涨期权 B．企业资产价值的看跌期权 C．企业股权价值的看涨期权 D．企业股权价值的看跌期权 10 Credit Metrics模型是从什么角度衡量市场风险？（　　） A．单一资产的角度 B．贷款组合的角度 C．以上都是 D．以上都不是 11 对于商业银行而言，单一企业客户的经营风险属于：（　　） A．系统风险 B．非系统风险 C．A和B D．A、B都不对 12 对集团法人客户进行信用风险识别时，识别频率应当满足：（ ）。 A.识别频率应当快于额度授信周期 B.识别频率应当略慢于额度授信周期 C.识别频率应当与额度授信周期一致 D.以上都不对 13以下哪一项不是Credit Monitor模型中影响债权价值的因素？（ ）。 A. 负债数额　 B. 企业资产市场价值　 C. 企业资产价值的波动性　 D. 负债价值的波动性 14 计算违约风险暴露时，如果客户已经违约，那么相应的违约风险暴露为：（ 　）。 A.违约时的债务账面价值　 B.违约时债务的市场价值 C.以上任何一种都可以 　 D.以上都不对 15 《巴塞尔新资本协议》规定实施内部评级高级法的商业银行对每笔债项的违约损失率必须：（　　）。 A.由商业银行自己评估　 B.由监管当局统一给定 C.由外部评级机构提供　 D.以上都不是 16 衡量线性相关的统计量是：（　　）。 A.均值　 B.方差　 C.相关系数　 D.以上都不是 17 Credit Risk+模型认为贷款组合服从的分布是：（ ）。 A.均匀分布　 B.二项分布　 C.泊松分布　 D.正态分布 18 压力测试是为了衡量：（　　）。 A.正常风险　 B.极端情况的风险　 C.风险价值　 D.违约概率 19 商业银行信用风险评级所使用的标准法的依据是：（　　）。 A.商业银行资产的外部评级结果 B.商业银行自身健全和完备的内部评级 C.A和B相结合 D.以上都不是 20 贷款组合的信用风险包括（　　）。 A. 系统性风险　 B. 非系统性风险 C. 既可能有系统性风险，又可能有非系统风险　D. 以上的都不对 21 某商业银行根据外部评级和内部评级数据结合分析，得出BB级借款人的违约概率是20%，在年初商业银行贷款客户中有100个BB级借款人，到年末一共有19人违约，那么该商业银行BB级借款人的违约频率是：（　　）。A. 20%　 B. 19%　 C. 25%　 D. 30% 22 已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿，如果所有借款人的违约概率都是5%，违约回收率平均为20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是：（　　）。 A. 15亿　 B. 12亿　 C. 20亿　 D. 30亿 23如果１年期零息