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年度报告统计套利统计套利系列产品金钢系列黑色品种协整套利东吴期货研究所宏观与金融工程组王凌摘要年我们的统计套利产品金钢二号经过数次套利交易获得了的年化收益同时其稳定的盈利模式以及良好的可操作性得到了投资者的高度认可在经历了年下半年铁矿石和螺纹钢期货凌厉的趋势性下跌行情之后黑色品种在年又会如何演绎套利是否可行我们将在辅以多品种套利模型跟踪测试的同时与投资者一起翘首以待关键词螺纹钢铁矿石焦炭焦煤统计套利跨品种套利免责声明本刊中所有文章陈述的观点仅为作者个人观点文章中的信息均来源于已公开的资料我公司对
2015 年度报告-统计套利
统计套利系列产品
—— “金钢“系列黑色品种协整套利
东吴期货研究所 宏观与金融工程组
王 凌
【摘 要】 2014 年,我们的统计套利产品“金钢二号”经过数次套利交易,获得了 30%的年化收益,同时其
稳定的盈利模式以及良好的可
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