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统计套利的理论模式及应用分析基于中国封闭式基金市场的检验方昊中国人民大学经济学院北京摘要统计套利是机构投资者广泛采用的基于模型的投资过程本文对统计套利的基本原理理论模式和交易策略进行了分析并以中国封闭式基金市场的实际波动情况加以模拟检验讨论了统计套利应用在实践中可能的情况关键词统计套利模拟应用分析中图分类号文献标识码文章编号义上存在着共同点的两个证券比如说同行业的股票本文引言的研究对象封闭式基金其市场价格之间存在着良好的相关性即价格往往表现为同向变化从而价格的比值或者价统计套利是指一种基于模型的
统计套利的理论模式及应用分析
———基于中国封闭式基金市场的检验
方 昊
(中国人民大学 经济学院,北京 1IJ! )
摘 要:统计套利是机构投资者广泛采用的基于模型的投资过程。本文对统计套利的基本原
理、理论模式和交易策略进行了分析,并以中国封闭式基金市场的实际波动情况加以模拟检验
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