dea应用于外商银行在台分行之金融海啸后的经营绩效评估.pptVIP

研 究 生: 黃惟贊 指 導 教 授: 盧清城 博士 風險導入衡量中國上市銀行之經營績效 報告大綱 1.研究背景 3.文獻回顧 4. 資料來源與研究範圍 5. 投入與產出項變數說明 6. 敘述性統計分析 2.研究動機與目的 7. 本研究實證模型 研究背景(一) 中國銀行業-世界金融重要性與日俱增 金融風暴前中國未有任何一家銀行排名世界前十大，截至2016年6月底世界銀行資產排名前十大之中，中國銀行有四家上榜，遠勝於美國之兩家，且皆在前五名之內，顯現中國銀行業已逐漸在全球金融市場中具有舉足輕重之地位，因此要想掌握全球金融未來發展趨勢之脈動，關注中國銀行產業市場變化是不可或缺的重要指標。 排名 銀行名稱 國別 資產 (10億美元) 1 中國工商銀行 中國 3549.88 2 中國建設銀行 中國 2981.85 3 三菱日聯金融集團株式會社 日本 2901.34 4 中國農業銀行 中國 2818.89 5 中國銀行 中國 2656.07 6 滙豐控股公眾有限公司 英國 2608.15 7 摩根大通集團 美國 2466.10 8 法國巴黎銀行股份公司 法國 2417.00 9 美國銀行 美國 2186.61 10 郵儲銀行 日本 2022.02 資料來源：Relbanks世界銀行資產排名(2016年6月30日之資產負債表)，本研究自行整理 研究背景(二) 政策執行機構-中國人民銀行 銀行監管執行機構-中國銀監會 中國銀監會為統一監督管理銀行業金融機構之權責單位，得對中國銀行業金融機構實施現場與非現場之監管，並對違法及違規之銀行業金融業者進行查處；審查銀行業金融機構高階經理人資任用資格；統一編制全國銀行數據、報表並依規定公佈，同時負有國有重點銀行業金融機構監事會的日常管理工作與承辦中國國務院交辦之其他事項。 中國銀行金融體系架構圖 資料來源：中國金監會網站，本研究自行整理 研究動機與目的 研究動機 ?評估中國上市銀行經營效率變動及其影響因素，藉由研究結果了解中國銀行營運情形。 ?導入風險以不同觀點審視各種變數對中國上市銀行之影響，提供台灣銀行業者策略管理之參考。 研究目的 ?研究中國上市銀行無風險導入與風險導入分年經營績效及整體績效之比較。 ?探討中國上市銀行無風險導入與風險導入跨期效率變動情形。 ?以風險導入分析經營無效率銀行可改善方向與提升效率之方法。 ?分析中國上市銀行經營策略管理意涵與建議。 文獻回顧(一) 銀行經營效率相關文獻 究研者 研究樣本 研究方法 實證結果 Chiu et al. (2013) 2008-2010年30家本國與18家外國銀行 Hybrid之共同邊界法 逾期放款占放款總額之比率會影響銀行技術效率值，外國銀行營運績效優於本國銀行。 陳冠中 ( 2011) 2005-2008年台灣34家商業銀行 財務比率法 DEA 銀行須考量經濟環境之變化，依據不同構面之風險效率表現與生產力變動方向進行風險管理之策略調整，方能達成綜效，以改善績效。 黃台心等 (2009) 1994-2004年東亞六國282家銀行 隨機邊界法 各國銀行平均技術效率以台灣最高，南韓最低。日本TGR優於其他五國。 許哲強等 (2009) 2003-2007年台灣金控子銀行共11家 灰關聯分析 營運績效較佳的銀行為華南、中國信託、第一等三家銀行，營運有待加強者為日盛、元大、玉山等三家銀行。 Tatsuyoshi and Yosihiko (2004) 1999-2001年間日本銀行業 隨機邊界法 技術無效率存在地區間差異；銀行間相互競爭與銀行對行員教育訓練，可改善銀行經營效率表現。 Berger et al. (1997) 1989-1991年一家美國大型銀行760家分行 X無效率分析方法 銀行的購併與州際間分行具有重要的關係。 Berger et al. (1993) 1984-1989年美國商業銀行 生產函數邊界理論 產出收益不足是無效率值主要的原因，同時提出最適規模經濟之概念。 文獻回顧(二) 研究者 研究樣本 研究方法 實證結果 陳建宏等 (2014) 2006-2010年12家越南銀行 DEA 經營績效表現較好之銀行對於各項生產力指數變動、技術變動、規模效率變動，效率變動存技術變動都有進步，可能與越南銀行越來越多角化經營有關。 戴淑庚等 (2012) 2006-2010年中國22家與台灣24家銀行 DEA 中國銀行業整體表現為