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活动回顾丨香港中文大学（深圳）- 斯坦福大学首届金融数据建模与分析 训练营圆满举办 文字：黄鑫/余安琪 照片：金融工程项目随行老师 2015 年 12 月31 日，香港中文大学（深圳）- 斯坦福大学首届金融数据建模与分析训练营如期 开营。此次训练营课程由斯坦福统计系黎子良教授和香港中文大学（深圳）曾家炜助理教授编写与 讲授。学员由香港中文大学 （深圳）金融工程硕士项目的研究生同学、香港中文大学 （深圳）理工 学院本科生同学以及十多位来自香港科技大学、香港中文大学、香港理工大学、深圳大学、汇石金 融科技公司等校外学员共同构成。训练营首日一大清早，就有部分学生提早来到课室，等待第一天 的授课。早上9 点课程准时开始，著名统计学家、斯坦福大学人文科学和自然科学学院统计学系的 黎子良教授在热烈的掌声中为大家拉开了为期四天的训练营序幕。 △黎子良教授 第一天的主题是有效市场理论和现代投资组合理论。黎子良教授回顾了经典的Markowitz 投资组 合选择理论，介绍了著名的“Markowitzs Enigma （Markowitz 之谜）”以及用来解决Markowitz 之谜 的三种方法，分别是多因子定价法、bootstrap 法、贝叶斯和收缩估计法，并就此给出了依赖于更 具实效性的准贝叶斯估计方法而建立的Black-Litterman 资产配置模型。黎教授随后指出通过引入完 全的贝叶斯估计方法替代准贝叶斯估计进而可以改进被广泛应用的Black-Litterman 模型。茶歇期间， 学员们与黎教授进行了愉快的交流，言谈举止间，大家已然感受到了这位大师的造诣与风范。 △同学们正认真听课 △课间，香港理工大学大四学生彭琪林以及香港中文大学校友叶宇同学向黎教授咨询问题 训练营第二天，黎教授为大家介绍了信用模型和风险管理的前沿技术与发展。下午，黎教授特意 为大家安排了交流时间，与学员就这两天其感兴趣的话题做了进一步的探讨。与黎教授相处的两天 时间虽然短暂，但学员们纷纷表示受益良多。 △黎子良教授、曾家炜教授与香港中文大学（深圳）理工学院本科生同学合影 △与香港中文大学（深圳）金融工程硕士项目同学合影 第三天、第四天的课程，由斯坦福大学博士、现任香港中文大学（深圳）理工学院助理教授的曾 家炜教授为大家讲授。曾教授通过论文回顾和详细的数学推导，先后为大家带来了信用评级和时间 序列的话题。虽然这些内容对于大部分营员而言存在很大的挑战，但大家都十分认真地聆听教授的 介绍。曾教授也非常认真和耐心地为大家做着模型推演，就大家提出的问题事无巨细地进行解答。 △曾家炜教授 2016 年1 月3 日下午，训练营的授课环节圆满结束。当晚，教授、全体学员和工作人员一同参 加了闭营暨新年晚宴。期间，香港中文大学（深圳）金融工程项目主任李端教授、香港中文大学（深 圳）理工学院院长蔡小强教授分别致辞，感谢各位老师和学员四天的努力和付出，虽然时间短暂， 但相信大家收获颇丰。同时，在训练营期间，我们迎来了2016 年，李端教授和蔡小强教授也为大 家带来了新年的祝福。 晚宴结束后，为期四天的首届香港中文大学（深圳）- 斯坦福大学金融数 据建模与分析训练营圆满落幕。 △香港中文大学（深圳）金融工程项目主任李端教授晚宴致辞 △香港中文大学（深圳）理工学院院长蔡小强教授致辞 △香港中文大学（深圳）金融工程项目老师梁贵新博士、曾庆章老师、吕伯君博士与同学亲切交流 △香港中文大学（深圳）- 斯坦福大学首届金融数据建模与分析训练营师生合影