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第6届中国R语言会议(上海) quantstrat 包: R 中的量化投资之路 @邓一硕 2013年11月03 日 quantstrat包:R 中的量化投资之路 1 量化投资与R语言 2 quantstrat quantstrat包:R 中的量化投资之路 1 量化投资与R语言 2 quantstrat [R语 言] [量化投 资] [R语 言] [量化投 资] [量化 投资] 采用一些量化手段、通常是指构建计量 经济模型和统计模型对金融和经济数据 进行挖掘,从而形成可获得超额收益的 投资方式。 [量化 投资] 特点: 1、应用大量概率和统计学知识 2、更加模型化 3、涉及大量编程 4、有时没有经济或金融逻辑支撑 [传统 投资] [量化 投资] [量化 投资] 误解: 1、量化=高频 2、量化=套利 3、量化= 自动交易 4 、量化=必然盈利 [量化 投资] 步骤: 1、获取市场数据 2、生成策略 3、策略回测 4 、执行策略 [生成 策略] 步骤: 1、构建指标 2、构建信号 3、确定交易规则 4 、生成策略 [回测 指标] 步骤: 1、收益率 2、波动率 3、最大回撤 4 、sharp 比率

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