上海期货交易所燃料油套期保值交易管理办法试行.docVIP

上海期货交易所燃料油套期保值交易管理办法 第一章 总 则 　　第一条 为充分发挥期货市场的套期保值功能，促进期货市场的规范发展，根据《上海期货交易所交易规则》等有关规定，制定本办法。 　第二条 燃料油套期保值交易头寸分为一般月份（本办法指合约挂牌至交割月前第三月的最后一个交易日）套期保值交易头寸（以下简称“一般月份套期保值交易头寸”）和临近交割月份（本办法指交割月前第二月和交割月前第一月）套期保值交易头寸（以下简称“临近交割月份套期保值交易头寸”）。 会员或客户应当在申请获得一般月份套期保值交易头寸后才能申请临近交割月份套期保值交易头寸。 　　第三条 会员或客户在上海期货交易所（以下简称交易所）从事燃料油套期保值业务，应当遵守本办法。 第二章 一般月份套期保值交易头寸的申请与审批 　　第四条 燃料油期货一般月份套期保值交易头寸实行审批制。一般月份套期保值交易分为一般月份买入套期保值交易和一般月份卖出套期保值交易。 　　第五条 需进行一般月份套期保值交易的客户应当向其开户的期货公司会员申报，由期货公司会员进行审核后，按本办法向交易所办理申报手续；非期货公司会员直接向交易所办理申报手续。 　　第六条 申请一般月份套期保值交易头寸的非期货公司会员或客户应当具备与套期保值交易品种相关的生产经营资格。 　　第七条 申请一般月份套期保值交易头寸的会员或客户，应当填写《上海期货交易所燃料油一般月份套期保值交易头寸申请（审批）表》，并向交易所提交下列证明材料： 　　（一）企业营业执照副本复印件； 　　（二）当年和上一年的现货经营业绩； 　　（三）企业套期保值交易方案（主要内容包括风险来源分析、确定保值目标、明确交割或平仓的数量）； 　　（四）交易所要求的其他证明材料。 　　第八条 交易所对一般月份套期保值交易头寸的申请，按主体资格是否符合，套期保值品种、交易部位、买卖数量、套期保值时间与其生产经营规模、历史经营状况、资金等情况是否相适应进行审核，确定其一般月份套期保值交易头寸。一般月份套期保值交易头寸不超过其所提供的一般月份套期保值证明材料中所申报的数量。 全年各合约月份一般月份套期保值交易头寸累计不超过其当年生产能力、当年生产计划或上一年度该商品经营数量。 第三章 临近交割月份套期保值交易头寸的申请与审批 　　第九条 临近交割月份套期保值交易头寸实行审批制。临近交割月份套期保值交易分为临近交割月份买入套期保值交易和临近交割月份卖出套期保值交易。 　　第十条 需进行临近交割月份套期保值交易的客户应当向其开户的期货公司会员申报，由期货公司会员进行审核后，按本办法向交易所办理申报手续；非期货公司会员直接向交易所办理申报手续。 　　第十一条 申请临近交割月份套期保值交易头寸的会员或客户，应当填写《上海期货交易所燃料油临近交割月份套期保值交易头寸申请（审批）表》，并向交易所提交以下证明材料： 　　除上述证明材料外，交易所在认为有必要的情况下还可以要求会员或客户提供其他证明材料。 　　第十二条 对临近交割月份套期保值交易头寸的申请，交易所将按照会员或客户的交易部位和数量、现货经营状况、对应期货合约的持仓状况、可供交割品在交易所库存、以及期现价格是否背离等，确定其临近交割月份套期保值交易头寸。临近交割月份套期保值交易头寸不超过其所提供的相关套期保值证明材料中所申报的数量。 全年各合约月份临近交割月份套期保值交易头寸累计不超过其当年生产能力、当年生产计划或上一年度该商品经营数量。 　　第十三条 未获临近交割月份套期保值交易头寸的会员或客户，其一般月份套期保值交易头寸在进入合约交割月前第二月和交割月前第一月时，将参照燃料油期货品种限仓制度规定的额度执行，并按此额度标准转化为临近交割月份套期保值交易头寸。 第四章 套期保值交易 　　第十四条 套期保值交易头寸的申请应当在套期保值合约交割月份前第二月的最后一个交易日之前提出，逾期交易所不再受理该交割月份合约的套期保值交易头寸的申请。套期保值者可以一次申请多个交割月份合约的套期保值交易头寸。 　　第十五条 获准套期保值交易头寸的会员或客户，应当在套期保值合约交割月份前第一月的15日前，按批准的交易部位和头寸建仓。在规定期限内未建仓的，视为自动放弃套期保值交易头寸。 　　第十六条 套期保值交易头寸自交割月前一月第一交易日起不得重复使用。 第五章 套期保值监督管理 　　第十七条 交易所自收到套期保值交易头寸申请后，在5个交易日内进行审核，并按下列情况分别处理： 　　（一）对符合套期保值条件的，通知其准予办理； 　　（二）对不符合套期保值条件的，通知其不予办理； 　　（三）对相关证明材料不足的，告知申请人补充证明材料。 　　第十八条 交易所对会员或客户提供的有关生