沪深300股指期权仿真合约解读.pdfVIP

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2017-05-23 发布于河南
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沪深300股指期权仿真合约解读

解读沪深300股指期权仿真合约 2014年4月中国金融期货交易所China Financial Futures Exchange 主要内容：股指期权仿真交易合约设计方案股指期权仿真交易合约要素股指期权仿真交易核心制度 - 2 - 中国金融期货交易所China Financial Futures Exchange  股指期权仿真交易合约设计方案  产品设计原则  借鉴境外市场成功经验  结合我国市场实际情况  由简到繁、逐步推进  合约和制度的设计上尽量简化，便于市场理解和接受风险可控，功能发挥，市场接受 - 3 - 中国金融期货交易所China Financial Futures Exchange 沪深300股指期权仿真交易合约表沪深300股指期权沪深300股指期货合约标的沪深300指数合约乘数每点100元人民币每点300元人民币合约类型看涨期权、看跌期权 —— 报价单位点最小变动价位 0.1点 0.2点合约月份当月、下2个月及随后2个季月当月、下月及随后两个季月当月、下2个月合约两个季月合约 —— 行权价格间距 50点 100点交易时间上午：9:15- 11:30，下午：13:00- 15:15 最后交易日交易时间上午：9:15- 11:30，下午：13:00- 15:00 上一交易日沪深300指数收盘价的每日价格最大波动限制上一个交易日结算价的±10% ±10% 最低交易保证金 —— 合约价值的12% 行权方式欧式最后交易日合约到期月份的第三个周五，遇国家法定假日顺延交割日期同最后交易日交割方式现金交割交易代码 IO IF 上市交易所中国金融期货交易所 - 4 -