2008级西方经济学﹒产业经济学研究生第一讲.pptVIP

计量经济学第一讲 概论;本课程基本情况介绍;;主要教材;主要参考书：;;计量经济学常用软件：;;关于计量经济学的主要刊物：;;相关数据网站：;第一章 计量经济学概论;一、研究内容与目的：;1．定量描述与分析经济活动，验证经济理论。包括描述宏观、微观经济问题。;中国：Engel = 0.60 – 0.0077 t (1981-98) (1.1) (69.9) (-8.9) R2 = 0.83, DW = 0.86, F = 79.9 日本：Engel = 0.29 – 0.0043 t (1981-95) (1.2) (24.0) (-12.1) R2 = 0.97, DW = 1.2, F = 372;通过以上模型和图1.1，使我们认识到如下5点：;2．寻找经济规律、建立经济计量模型，为制定经济政策服务。;图1.2 1952-1998年中国现金需求量（M0）和国内生产总值（GDP）关系图。 ; M0t = 0.062 GDPt + 0.078 GDPt D1 (1952-1998) (1.3) (2.4) (3.0) R2 = 0.99, DW = 0.67 M0t = 0.062 GDPt (1952-1978, D1 = 0) (1.4) M0t = 0.140 GDPt (1979-1998, D1 = 1) (1.5) 通过图1.3和模型(1.3)-(1.5)可知 ： （1）市场经济与计划经济有明显不同。改革开放后，许多支出进入商品领域（如住房，医疗费等）。 （2）改革开放后，GDP对现金的边际需求比改革开放前增加了1.26倍。 （3）根据GDP规模，为确定年度的现金投放量提供科学依据。 ;3．做经济预测 ;计量经济学的发展;; 到20世纪初，数学、统计学理论日趋完善为计量经济学的出现奠定了理论基础。17世纪牛顿—莱布尼茨（Newton-Leibniz）提出微积分，19世纪初勒让德尔（Legendre）和高斯（Gauss）分别提出最小二乘法，1821年高斯提出正态分布理论。19世纪末英国统计学家高尔登（Galton）提出“回归”概念。20世纪20年代学生（Student）和Fisher 提出抽样分布和精确小样本理论。尼曼（Neyman J. D.，波兰裔美国人）和皮尔逊（Pearson）提出假设检验理论。至此，数理统计的理论框架基本形成。这时，人们自然想到要用这些知识解释、分析、研究经济问题，从而诞生了计量经济学。 ; 30年代计量经济学研究对象主要是个别生产者、消费者、家庭、厂商等。基本上属于微观分析范畴。第二次世界大战后，计算机的发展与应用给计量经济学的研究起了巨大推动作用。从40年代起，计量经济学研究从微观向局部地区扩大，以至整个社会的宏观经济体系，处理总体形态的数据，如国民消费、国民收入、投资、失业问题等。但模型基本上属于单一方程形式。; 2．1950年以Koopman发表论文“动态经济模型的统计推断”和Koopman-Hood发表论文“线性联立经济关系的估计”为标志计量经济学理论进入联立方程模型时代。 计量经济学研究经历了从简单到复杂，从单一方程到联立方程的变化过程。进入五十年代人们开始用联立方程模型描述一个国家整体的宏观经济活动。比较著名的是Klein的美国经济波动模型（1921-1941，1950年作）和美国宏观经济模型（1928-1950，1955年作）后者包括20个方程。联立方程模型的应用是计量经济学发展的第二个里程碑。; 进入70年代西方国家致力于更大规模的宏观模型研究。从着眼于国内发展到着眼于国际的大型经济计量模型。研究国际经济波动的影响，国际经济发展战略可能引起的各种后果，以及制定评价长期的经济政策。70年代是联立方程模型发展最辉煌的时代。最著名的联立方程模型是“连接计划”（Link Project）。截止1987年，已包括78个国家2万个方程。这一时期最有代表性的学者是L. Klein教授。他于1980年获诺贝尔经济学奖。 前苏联在20世纪20年代也开展过这方面的研究，但到30年代就中止了。60年代中期以来，前苏联及东欧一些国家开始大量编制投入产出模型并取得有益成果。; 3．因为七十年代以前的建模技术都是以“经济时间序