第7章模型选择标准与检验.pptVIP

第二部分;基本假定违背：不满足基本假定的情况。 ;第七章 模型选择：标准与检验;一、模型设定误差概述 ;1、模型设定误差的含义 ;7模型选择：标准与检验Model selection: criteria and tests;7.1 “好的”模型具有的特性The attributes of a good model;“好的”模型具有的特性;“好的”模型具有的特性;观察渗透理论theory-laden observation;预测能力(predictive power)。米尔顿·弗里德曼：“对假设(模型)的真实性惟一有效的检验就是将预测值与经验值相比较”。 因而，在货币主义模型和凯恩斯模型两者之间选择时，根据这一标准，我们应该选择理论预测能够被实际经验所验证的模型。 弗里德曼以演绎推理为核心，强调理论的有效性并不依赖于其假设，而是要看理论本身是否具有预测力，一个理论是否科学，不是从其假设与现实的相符程度来判断，而是从其预测的结论和现象的相符程度来判断。他巧妙地将抽象与具体结合起来，使新古典主义经济学有了较牢固的方法论根基。;7.2 设定误差的类型Types of specification errors;对所研究问题的相关理论了解不深;3、设定误差的类型 ;4、“好的”模型具有的性质 ;二、模型设定偏误的后果 ;7.3遗漏相关变量：“过低拟合”模型Omisson of relevant variable bias: “underfitting” a model; 采用遗漏相关变量的模型进行估计而带来的偏误称为遗漏相关变量偏误（omitting relevant variable bias）。;将正确模型 Y=?0+?1X1+?2X2+? 的离差形式 ;“过低拟合”模型;“过低拟合”模型;;;7.4 包括不相关变量：“过度拟合”模型Inclusion of irrelevant variables: “overfitting” a model;包含无关变量偏误（including irrelevant variable bias）：采用包含无关解释变量的模型进行估计带来的偏误。;用OLS法估计模型Y=?0+?1X1+?2X2+? 由于所有的经典假设都满足，因此 ：; 当选取了错误函数形式并对其进行估计时，带来的偏误称错误函数形式偏误（wrong functional form bias）。 容易判断，这种偏误是全方位的。 ;;7.6 度量误差errors of measurement;4、度量误差;; 2、检验是否有相关变量的遗漏或函数形式设定偏误; 残差序列变化图;（c） 模型函数形式设定偏误时残差序列呈现正负交替变化 ; （2）一般性设定偏误检验;（1）估计。先估计原始模型得到拟合值。 ;RESET 检验评价; 例：对商品进口进行研究,估计了中国商品进口M与GDP的关系，然而，由于仅用GDP来解释商品进口的变化，明显地遗漏了诸如商品进口价格、汇率等其他影响因素。在此，采用RESET检验考察建模时是否遗漏了重要的相关变量。;;（3）在线性模型和对数模型之间选择：MWD检验;例P176：;作业：问题7.1~问题7.10 习题：7.11~7.15、7.18、7.20 上机操作：7.16、 7.17、7.19 、7.21