商业银行经营管理第3章负债管理.pptVIP

第三章 商业银行的负债管理 ;;;;;; 活期存款 是一种不限存期，凭银行卡或存折及预留密码可在银行营业时间内通过柜面或通过银行自助设备随时存取现金的服务。 人民币活期存款1元起存，外币活期存款起存金额为不低于人民币20元的等值外汇。;;;;;;;;;;;;存款工具的创新;;;;;存款利率 与期限成正比，与银行经营实力成反比 取决于银行的经营目标：扩张性经营策略 高利率 银行需要权衡存款需要量与存款利率之间的关系 ;关于存款利息的计算 计息时间 活期存款：以存入日和支取日为起、终点，按照算头不算尾的原则进行。;;;;;;;; 同业拆借流程 流动性盈余的银行 流动性短缺的银行 ; 伦敦银行同业拆借利率（LIBOR） 新加坡银行同业拆借利率（SIBOR） 香港银行同业拆借利率（CHIBOR) 上海银行同业拆借利率（SHIBOR） ;;回购交易首先于1969年在美国开始，其后发展迅速。 回购交易不仅是大多数非金融公司管理资金头寸、获得短期证券市场稳定收益或者获取短期融资的有效渠道， 也是商业银行、投资银行、基金管理公司等金融机构进行资产管理和融资的主要工具之一，因而市场交易尤为活跃，交易规模不断增加。 美国市场上每天交易额在5000亿美元以上。;A ;贴现率 discount rate;;;票据持 有人;;欧洲货币市场借款;特点 管制少，资金来源广泛 金额大：主要是银行间的批发市场 独特的利率体系：存款利率略高于国内金融市场，贷款利率略低于国内金融市场。（经营欧洲货币的银行享受免税和免交存款准备金待遇，且不受利率上限限制） ;发行中长期债券 银行承担的利息成本较其他融资方式要高 保证银行资金的稳定 不缴纳法定存款准备金 增大银行经营的风险（我国严格限制） ;;客户对存款数量与组合的决定;;成本加利润存款定价法 每单位存款服务的价格＝每单位存款服务的经营成本＋分配到银行存款的总支出＋售出每单位存款的计划利润 　　;; 活期存款的利息和非利息成本为存款的8%，储蓄和市场借款成本分别为10%，股权资本筹资成本为20%。 储备要求等减少银行可??用资金的数额为活期存款的15%，储蓄存款的5%，市场借款的2%。; 活期存款的利息和非利息成本为存款的8%，储蓄和市场借款成本分别为10%，股权资本筹资成本为20%。 储备要求等减少银行可使用资金的数额为活期存款的15%，储蓄存款的5%，市场借款的2%。;存款的资金成本=0.4×9%+0.4×11%+0.1×10.2%+0.1×20% =11%; 边际成本定价法 边际成本（marginal cost，MC） :指银行每增加一个单位的资金所支付的成本。 边际收益（Margina revenue，MR）：指银行每增加一单位的资金所增加的收益。 　　; 资金的边际成本可以作为银行投资决策时的参考利率，银行在确定资金价格时，只有当新增资产的边际收益大于新增负债的边际成本时，银行才能获利。 ;;存款利率％２;其他定价方法 市场渗透存款定价 设计价格表细分存款客户（有条件的定价） 上层客户定价法 基于客户关系的存款定价法 ;第四节　　商业银行负债成本的管理;可用资金成本 可用资金：银行可以实际用于贷款和投资的资金;成本的衡量指标;项目;存款资金成本率＝;成本分析的方法 历史加权平均成本法。其计算公式为： 其中，f为各类存款或资金来源的数量； X为每种存款的单位成本； X为银行全体资金来源的加权平均成本。 其中，每种存款的单位成本包括利息成本和其他成本，计算时可将这两种成本加起来再乘以存款数量，也可以分别相乘后加总。 ;边际成本法 边际成本是指银行增加一个单位的 资金所支付的成本。 某种资金的边际成本计算公式为： MC1= 如果新增资金中有X部分用于补充现金，不能算作盈利资产，则新增可用资金的边际成本为： MC2= ; 例如：某银行准备以NOWS账户支持资产扩充， 这些资金的利息成本为5%，其他开支为2%，新增 资金的24%用于非盈利资产。此时银行的边际成本 计算如下： MC1　= (5% + 2%) / 1 ╳ 100% ＝ 7% MC2=(5% + 2%) / (1 – 0