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利率风险管理;;;第一节 利率风险概述;;二、利率市场化与利率风险;;; 案例 公平人寿的利率风险;;三、利率风险的类别;;重定价风险; 案例 美国储贷协会危机;;;;;;;;2007.2.12，市场上可供交易的国债品种及各自的收益率如下表：;收益率曲线风险;收益率曲线风险;收益率曲线风险;收益率曲线风险;收益率曲线风险;;;;第二节 利率风险的评估;;一、资金缺口分析法（Gap Analysis）;资金缺口分析法;资金缺口分析法;资金缺口分析法;例：假设某金融机构资产负债表如下，其中各项资产与负债的期限均以剩余期限标出。;资金缺口分析法;资金缺口分析法;净利息收入的变动情况表;表 缺口分析表（单位：亿元）;资金缺口分析法的运用 单位：百万元;资金缺口分析法;资金缺口分析法;资金缺口分析法;资金缺口分析法;资金缺口分析法;资金缺口分析法;资金缺口分析法;资金缺口分析法;习 题;习 ??;;二、到期日模型;到期日模型;到期日模型;假设某银行的资产负债组合如下表所示：;到期日模型;到期日模型;到期日模型;;到期日模型－例题1;到期日模型－例题2;;到期日模型－习题;三、久期缺口分析法（Duration Analysis）;;;;;习 题;;;;;;（三）久期缺口模型（持续期缺口模型）;久期缺口模型;久期缺口模型;久期缺口模型;久期缺口模型;久期缺口模型; 例 题 1 ;例 题 2;某银行资产负债表;久期缺口模型;某银行资产负债表（利率均增长1％）;久期缺口模型;银行资产和负债久期缺口为零;利率均增长1％;（四）久期缺口分析法的局限性;例 题;;久期缺口分析法的局限性;（五）凸性;;;;例 题 P142;;（四）VaR技术;投资组合的修正久期;;第三章 利率风险的应对与控制;;二、利率风险的限额管理;利率风险的限额管理;利率风险的限额管理;三、资金缺口管理;资金缺口管理;资金缺口管理;资金缺口管理;资金缺口管理;资金缺口的调整途径;;四、久期缺口管理;久期缺口管理;久期缺口管理;久期缺口管理;久期缺口的调整途径;五、利率风险的表外套期保值;;（二）远期利率协议;（三）利率期货;（四）利率期权
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