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16——11 在险价值_多维
11 在险价值;教学目的;教学内容;引入;1 在险价值的定义;VaR：金融风险的“天气预报”;两个要素;VaR的类型;VaR的作用;VaR的优点;VaR的数学表示;;2 VaR计算的基本模型 绝对VaR;绝对VaR;相对VaR;比较：绝大VaR和相对VaR;3 VaR计算方法之解析法;解析法计算公式 单一资产;;平方根法则;;;解析法计算公式 投资组合;练习题;解：
该投资组合价值日变动率的方差为：
该资产组合价值日变动率的标准差是
10天99％置信度的在险价值为：;4 衍生工具的在险价值;Delta近似（微小变动）;对投资组合价值变化运用Taylor展开式
记;练习题;5 银行资本充足性标准：VaR方法;基于VaR的最小充足资本;;内部模型要求;后验测试;250天后验测试示意图;压力测试;6 VaR的其他用途;7 VaR的缺陷与改进;;不满足一致性的后果; 资产C和D的95％VaR是相同的，实际上D的风险明显大于C
VaR只以概率告诉我们损失不大于多少，但没有说超过VaR损失会有多大。
例如，95％置信度下，100天中仍5天损失可能大于VaR，这个损失有多大呢？
尽管是小概率事件，但谁也不能保证它不发生;扩展阅读1;作业1;扩展阅读2;作业2
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