金融市场数理分析-浙江工商大学金融学院.doc

金融学院《金融市场数理分析》实验教学大纲 1.实验课程简况 课 程 编 号 0608522 其它中文名称 ?无 课程英文名称 ?Financial Econometrics 实 验 属 性 设计性(综合性)实验课程 实 验 课 性 质 非独立设分课程 适 用 专 业 金融学专业 总 学 32学时其中学时 学 ?2学分 课内实验项目数 3 课外实验项目数 6 开 课 系 别 投资系 大 纲 撰 写 人 张水泉 实 验 指 导 书 自编《金融市场数理分析》实验指导书，学院网站上下载 实 验 参 考 [1] 刘善存.Excel在金融模型分析中的应用.人民邮电出版社出版社.2004年； [2] 高铁梅.计量经济分析方法与建模：Eviews应用与实例.清华大学出版社.2006年； [3] 易丹辉．数据分析与Eviews应用．中国统计出版社.2002年； [4] Watsham,T.J. Parramore,K.著，陈工孟等译.金融数量方法.上海人民出版社.2004年； [5] Michael J. Seiler著，金马译.金融研究必备：方法论大全.清华大学出版社.2005年。 二、实验教学目的 《》实验大纲以《》课程的教学大为基础，实验指导书编写而成，是指导学生进行《》实验的纲领性文件 ①使学生熟练掌握常用的金融分析软件，如Eviews、SPSS和SAS； ②使学生掌握常见的金融现象和金融问题分析的主要方法，如金融数据平稳性检验、Granger因果关系检验、GARCH族模型和事件研究法在金融分析中的应用。 ③在理论学习和实验操作的基础上，加深对金融理论的理解和对实际金融现象和问题的认识。 三、主要仪器设备 本大纲中实验要求的实验材料是国民经济行业相关资料。实验环境要求系统Excel软件；③CSMAR证券数据库；④济安金信金融资产风险管理系统；⑤S-Plus及其Financial toolbox；⑥SAS及其Financial toolbox；⑦SPSS和Eviews统计软件包。 四、实验课程内容和学时分配 序号 实验项目名称 内 容 提 要 学时? 一 必修（课内）实验： 6 1 平稳性检验 ①金融数据平稳性的含义及其在金融分析中的意义；②平稳性检验的模型和主要方法；③DF检验；④ADF检验；⑤其它检验方法，如Phillips-Perron检验；⑥平稳性 检验的应用。 2 2 Granger因果关系检验 ①Granger因果关系的含义；②Granger因果关系检验的原理；③Granger因果关系检验的过程；④Granger因果关系分析在金融分析中的应用。 ?2 3 GARCH族模型 ①GARCH族模型的产生背景：波动集聚性、尖峰厚尾等；②GARCH族模型的分类：基本GARCH模型和扩展的GARCH模型；③GARCH族模型的检验和估计；④GARCH族模型在金融分析中的应用。 2 二 选做（课外）实验： ? 类 型 学 ? 时 综 合 设 计 其它 ?1 ?金融数据描述性统计分析 ①描述性统计的作用：在进行进一步深入分析之前，往往需要对金融数据进行描述性统计分析。②描述性统计主要涉及的统计指标：中位数、均值、方差、偏度和峰度等；③如何通过计算机软件进行描述性统计分析：Excel、Eviews和SPSS。 ●? ? ? ?1 ?2 ?相关性与自相关分析 ①相关性分析的主要方法及其使用场合：Pearson积差相关检验、Kendall检验和Spearman检验；②自相关检验；③偏自相关检验；④自相关的非参数检验。 ? ? ?● ?2 3 金融数据的t检验 ①t检验的目的；②单样本t检验；③独立样本t检验；④配对样本t检验。 ● 2 4 事件研究法 ①有效市场假说和事件研究法；②事件的含义；③事件研究法的主要过程：事件的定义、事件窗口的选取、样本选取、正常收益和异常收益的衡量和实证结果的表述与检验；④事件研究放的应用。 ● 2 5 资本资产定价模型的实证检验 ①资本资产模型；②CAPM实证检验经典方法；③BJS的检验；④Fama和MacBeth的检验方法；⑤Fama-French三因素模型。 ● 2 6 面板数据应用 ①单方程面板数据模型基本假设；②模型估计及统计检验指标；③LSDV的检验和参数估计；④FGLS的估计。 ● 2 五、实验要求与考核方式 学生做完实验后，每一个实验都要按照实验目的及实验要求写出相应的实验报告，实验报告的形式可采取做在实验报告本上的方法，也可实验报告的。实验的考核由教师来进行，考核标准一看是否按照理论知识要求的内容和方法来进行分析，二是看学生实验分析的结果是否。实验教学部分的考核占期末总成绩的10%。