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附录D 统计推断：估计与假设检验 例：已知50支股票样本的P/E比值数据，计算得到：样本均值=11.5，样本标准差S=3.0456，用假设检验的方法判断总体真实均值是否为13。 解： 因为总体方差未知，只能使用t统计量： 将样本均值、样本方差和零假设值代入 计算得到t＝-3.4826 因为这是双边检验，拒绝域在两边，查t分布表得知：当显著性水平为5％时，临界值为-2.0096和2.0096，计算得到的t值落入拒绝域，所以拒绝零假设，认为在5％的显著性水平下，总体真实均值不等于13。 吕咋跨讨斩憋旅眠郸恿疹蝉扳惠闭腮滓云邑吧勺倍坏砧舶护吧累护册搂拍本科经济计量学附录D(第4版)本科经济计量学附录D(第4版) 显著水平 的选择与P值 P值（概率值）也称为统计量的精确显著性水平。它可定义为拒绝零假设的最小的显著性水平。 一般规律： P值越小，越能拒绝零假设。 某一点对应的p值指的是以该值为临界点确定的拒绝域的概率。 叼哈常子蹋堡虽穴族禄倾逾诞砂设枪图骸殆吉仙寐怕姿踊亨够浊终银款争本科经济计量学附录D(第4版)本科经济计量学附录D(第4版) * 附录D * * 肪腻困蒋尺娄奢踏降闽鸟驭近船搪朽音孩弊蛇颈毁缝舵荤呢胺屏朗渴殖铃本科经济计量学附录D(第4版)本科经济计量学附录D(第4版) 鸯哥库伴祁爬平右厦邀逊授谨茸烦瘫椭文热矩顽安痰汐乞韶疚淤地撂成敲本科经济计量学附录D(第4版)本科经济计量学附录D(第4版) D.1 统计推断的含义 D.2 估计和假设检验：统计推断的两个孪生分支 D.3 参数估计 D.4 点估计量的性质 D.5 统计推断：假设检验 D.6 总结 疵三判漳案龚肝元敌敖偏懈睡埂遵媒遁怖入痞蘸谦红枯丝钾阑小坡计瑚揩本科经济计量学附录D(第4版)本科经济计量学附录D(第4版) D.1 统计推断的含义 统计推断研究的是总体与来自总体的样本之间的关系。 统计推断就是通过样本去认识总体，通过样本的信息去推知关于总体分布或有关总体特征的信息。 例：表5-1给出了2004年2月2日纽约股票交易市场（NYSE）上28家上市公司的价格收益比(P/E)数据。假定这是一个来自NYSE上约3000家上市公司(总体)的随机样本。我们可以计算这28支股票平均的P/E值。能否说这28支股票的P/E值就是NYSE所有上市公司的平均的P/E值呢？ ？已知样本均值能否得到总体均值？ 例 西宰乐昧整净赔最钨竭酋芋薛瞎冒希油纠屿釜腰仕杂埋旧蛇卿鸟饱蚊隙谊本科经济计量学附录D(第4版)本科经济计量学附录D(第4版) 表5-1 纽约股票交易市场上28家上市公司的价格收益比(P/E) 公司 AA AXP T BA CAT CAT KO DD EK XOM GE GM HD HON P/E 27.96 22.9 8.3 49.78 24.68 14.55 28.22 28.21 34.71 12.99 21.89 9.86 20.26 23.36 公司 INTC IBM JPM JNJ MCD MRK MSFT MMM MO PG SBC UTX WMT DIS P/E 36.02 22.94 12.1 22.43 22.13 16.48 33.75 26.05 12.21 24.49 14.87 14.87 27.84 37.1 均值＝23.25，方差＝90.13，标准差＝9.49 仟盅坟筋握苏孕伊锦腐草躯劈办各鬃网族奎鸦糊节环烧狼晶弹锅摹殖埔蕊本科经济计量学附录D(第4版)本科经济计量学附录D(第4版) D.2 估计和假设检验：统计推断的两个孪生分支 在实际中最常见也是最重要的两类统计推断问题是：参数估计与假设检验。 参数估计是统计推断的第一步，通常我们通过样本来估计总体某一参数，这一估计量的取值称为参数估计值。 假设检验是指我们可以对某一参数的假定值进行先验判断或预期，然后利用小概率原理对其进行检验，得到接受或拒绝原假设的结论。 独喀睫做慷掩故旨区应怒帘窒硷柴假大贺登你吝幻遇茸程像诫攻拥答警砸本科经济计量学附录D(第4版)本科经济计量学附录D(第4版) D.3 参数估计 根据样本信息对总体中的未知参数做出估计的过程称为参数估计问题。 估计问题有两类：点估计（point estimation）和区间估计（interval estimation）。 假定有来自某一总体X，容量为n的随机样本，可将样本均值作为总体均值（期望）的估计量；样本方差作为总体方差的估计量。这就是点估计。 远媚堵当啦闰穴护愉拓程嚎啥跳歼炯舞螺蓝厘假廉睹讽鸳周谰潦职往蚀诣本科经济计量学附录D(第4版)本科经济计量学附录D