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课 程： 学时/学分： 计量经济学 课程案例分析 案例主题： 电力消费的影响因素分析 任课教师： 姓 名： 学 号: 成 绩：  目 录 1.模型说明 1 2.模型设定及原始数据 1 3.参数估计 2 4.异方差检验与修正 3 5.序列相关性 10 6.多重共线性 15 7.Granger因果检验 16 8.平稳与非平稳时间序列 17 9.协整与误差修正模型 21 1.模型说明 在本例中，采用的数据是时间序列数据，选取的数据为从1980年到2007年的电力消耗量，GDP，人口数，能源消耗量以及电力工业工业品价格指数。通过分析，确定电力的消费受何种因素影响。 2.模型设定 YDL=β0+β1GDP+β2NH+β3TP+β4ZS+ε 其中，在模型中，Y为，为我国，为，为，数据来源于国家统计局 国内生产总值 (亿元) 能源消费总量 (万吨标准煤) 总人口 (万人) 电力价格指数 1980 3006 4546 60275 98705 98.40 1981 3093 4892 59447 100072 99.97 1982 3277 5323 62067 101654 98.87 1983 3514 5963 66040 103008 104.41 1984 3770 7208 70904 104357 106.60 1985 4117.6 9016 76682 105851 110.23 1986 4507 10275 80850 107507 112.87 1987 4985.2 12059 86632 109300 116.37 1988 5466.8 15043 92997 111026 118.35 1989 5865.3 16992 96934 112704 125.33 1990 6230.4 18668 98703 114333 134.61 1991 6804 21781 103783 115823 157.36 1992 7589.2 26923 109170 117171 171.21 1993 8426.5 35334 115993 118517 232.67 1994 9260.4 48198 122737 119850 324.57 1995 10023.4 60794 131176 121121 355.41 1996 10764.3 71177 138948 122389 401.97 1997 11284.4 78973 138173 123626 458.24 1998 11598.4 84402 132214 124761 483.44 1999 12305.2 89677 130119 125786 487.80 2000 13471.38 99215 138553 126743 499.50 2001 14723.46 109655 143199.3 127627 510.99 2002 16465.45 120333 151796.59 128453 514.82 2003 19031.6 135823 174990 129227 519.46 2004 21971.37 159878 203227 129988 531.92 2005 24940.39 183217 224682 130756 554.00 2006 28587.97 211923 246270.15 131448 569.29 2007 32711.8 257305.56 265583 132129 581.81 3.参数估计 4.异方差检验与修正 4.1 GDP与YDL的散点图 4.2 NH与YDL的散点图 4.3 TP与YDL的散点图 4.4 ZS与YDL的散点图 4.5 残差平方项与GDP的散点图 4.6 残差平方项与NH的散点图 4.7 残差平方项与TP的散点图 4.8 残差平方项与ZS的散点图 4.9 怀特检验 不含交叉项 含有交叉项 4.10 异方差的修正 用加权最小二乘法WLS进行修正，取权重W为残差绝对值的倒数。 5.序列相关性 5.1 序列相关性的检验 5.1.1 图示法 残差自相关图 图中e1代表残差，e2代表残差的滞后一期。 残差时序图 5.1.2 回归检验法 模型为 e=e+ 进行普通最小二乘估计。 5.1.3 DW检验 N=28，k=4 ，5%的上下界，d=1.18 d=1.65 Dw=0.9498，0dw