计量经济学实验报告4.docVIP

《计 量 经 济 学》 实 验 报 告 姓 名： 钟翔 学 号： 专 业： 金融 班 级： （1） 班 安徽农业大学经济技术学院 《 计量经济学 》课程实验报告 一、实验目的及要求 学会使用计量学分析软件Eviews的时间序列分析的功能 二、实验内容 对数据进行单位根检验和协整分析（建议对原序列取自然对数后进行分析。） 　 GDP（亿元） 进出口额（亿美元） 出口额（亿美元） 进口额（亿美元） 1977 3201.9 148 75.9 72.1 1978 3645.2 206.4 97.5 108.9 1979 4062.6 293.3 136.6 156.7 1980 4545.6 381.4 181.2 200.2 1981 4891.6 440.3 220.1 220.2 1982 5323.4 416.1 223.2 192.9 1983 5962.7 436.2 222.3 213.4 1984 7208.1 535.5 261.4 274.1 1985 9016 696 273.5 422.5 1986 10275.2 738.5 309.4 429 1987 12058.6 826.2 394.4 432.2 1988 15042.8 1027.9 475.2 552.8 1989 16992.3 1116.8 525.4 591.4 1990 18667.8 1154.4 620.9 533.5 1991 21718.5 1357 719.1 637.9 1992 26923.5 1655.3 849.4 805.9 1993 35333.9 1957 917.4 1039.6 1994 48197.9 2366.2 1210.1 1156.1 1995 60793.7 2808.6 1487.8 1320.8 1996 71176.6 2898.8 1510.5 1388.3 1997 78973 3251.6 1827.9 1423.7 1998 84402.3 3239.5 1837.1 1402.4 1999 89677.1 3606.3 1949.3 1657 2000 99214.6 4742.9 2492 2250.9 2001 109655.2 5096.5 2661 2435.5 2002 120332.7 6207.7 3256 2951.7 2003 135822.8 8509.88 4382.28 4127.6 2004 159878.3 11545.5 5933.2 5612.3 2005 183084.8 14219.1 7619.5 6599.5 2006 213131.7 17603.96 9689.356 7914.609 2007 257306 21737.26 12177.758 9559.503 三、实验步骤及结论 1.ADF检验: 应用EVIEWS软件对LNGDP、LNTM进行单位根检验，检验结果见表2。在5%的显著性水平下，所有变量序列的水平项都是非平稳序列；经过一阶差分后，所有变量序列都是平稳的，故它们都是一阶单整I(1)，满足变量之间协整关系的前提条件。 表2 各变量平稳性检验结果（检验类型中的C、T、K分别表示单位根检验中的常数项、时间趋势项和滞后阶数；N表示不包括C或T。） 变量 类型(C T K) D.W.检验统计量 ADF 5%临界值 结论 LNGDP (N,N,1) 1.411308 -0.316736 -2.9705 不平稳 LNTM (N,N,1) 1.971795 1.272864 -2.9705 不平稳 ΔLNGDP (C,T,1) 1.840519 -3.018273 -2.9750 平稳 ΔLNTM (C,N,1) 1.868347 -4.021677 -2.9705 平稳 2.协整检验: 首先用EVIEWS建立LNGDP与LNTM的回归模型，分析结果如下： 首先，采用AIC或SC最小原则确定最佳滞后阶数，然后确定协整中的常数项和时间趋势项，再EVIEWS对其进行协整检验，得到在5%的置信水平下，LNGDP和LNTM只存在一个协整关系，标准化的协整方程为： (2.232679） （4.071952） （-0.473033） （1.720731）