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Xianghong Shirley Wang 第五章 联立方程模型 主要内容 联立方程模型简介 联立方程模型的识别 联立方程模型的估计 宏观计量经济模型 5.1 联立方程模型简介 迄今为止，我们讨论的都是单方程模型，可是，很多经济理论是建立在一组经济关系上的，其数学模型是一个方程组，我们将这种形式的模型称为多方程模型或联立方程模型（simultaneous equations model）。 比如：市场均衡模型、商品需求方程组和宏观经济模型等都属于联立方程模型，联立方程模型用于描述整个经济系统或其子系统。 内生变量（Endogenous Variables） 对联立方程模型系统而言，已经不能用被解释变量与解释变量来划分变量，而将变量分为内生变量和外生变量两大类。 内生变量是具有某种概率分布的随机变量，它的参数是联立方程系统估计的元素。 内生变量是由模型系统决定的，同时也对模型系统产生影响。 内生变量一般都是经济变量。 一般情况下，内生变量与随机项相关，即 外生变量 (Exogenous Variables) 外生变量一般是确定性变量，或者是具有临界概率分布的随机变量，其参数不是模型系统研究的元素。 外生变量影响系统，但本身不受系统的影响。 外生变量一般是经济变量、条件变量、政策变量、虚变量。 一般情况下，外生变量与随机项不相关。 前定变量（Predetermined Variables） 外生变量与滞后的内生变量(Lagged Endogenous Variables)统称为前定变量。 滞后内生变量是联立方程计量经济学模型中重要的不可缺少的一部分变量，用以反映经济系统的动态性与连续性。 前定变量只能作为解释变量。 用所有前定变量作为每个内生变量的解释变量，所形成的模型称为简化式模型。 简化式模型并不反映经济系统中变量之间的直接关系，并不是经济系统的客观描述。 简化式模型中每个方程称为简化式方程，方程的参数称为简化式参数。 简化式参数反映了前定变量对内生变量的直接与间接影响之和，这是简化式模型的一个重要作用。 5.2 联立方程模型的识别 识别问题是一个与联立方程有关的数学问题，让我们用一个简单的例子来说明识别的概念。设 是某种商品的需求量， 是供给量，P为该商品的价格，则该商品供求模型为： 5.3 联立方程模型的估计 2SLS法的Eviews实现 单方程估计：quick—estimate equation－method中选择TSLS－输入方程－instrument list中输入工具变量－确定 系统估计：object－new object－选择system－OK－进入system对话框－输入行为方程及工具变量－proc－estimate－method中选择TSLS－确定 克莱因模型中，内生变量为：Ct，It，W1t，W2t，Yt和Kt，这样6个方程构成的模型描述了两次大战间美国国民经济系统。模型很简单，显然包含了大量的简化处理。但通过此模型可以抓住美国当时经济运行的大线条。这个模型是一个很成功的模型，是宏观经济模型的经典之作。后来许多计量经济估计方法都用此模型来检验。 审申菏佩恼例冬霹峙狐翱凡律挎螺伯汝硬窄承九渴哲咙况恼汐浇淌碱岔候5 联立方程模型5 联立方程模型 尽管识别的阶条件只是一个必要条件，也就是说，模型中任何可识别方程必定满足 K－M≥G－1, 但满足该条件的方程则未必是可识别方程。但在实际应用中，为方便起见，人们往往用它来判别一个方程是否可识别，就象用一阶导数是否等于零来判别极值是否存在一样。 经验表明，在绝大多数情况下，这种用法不会有多大问题，但应当明白，毕竟存在着该条件满足而方程不可识别的情况。实践中，应用识别的阶条件进行判别的准则是： K－MG－1, 则不可识别; K－MG－1, 则过度识别; K－M=G－1, 则恰好识别。 毗腿炕死菲惭辕闪姻级镰呻雁卷韩迁玻捻喘扁霞菩锋仅坟常举掌晋青贼博5 联立方程模型5 联立方程模型 上述识别的阶条件是该条件在实际应用中使用最广泛的一种形式，其更一般的表述形式为： 模型中一个方程是可识别的必要条件是，施加于该方程的结构参数上的约束条件的数目大于等于模型中方程个数减1， 即 R ≥ G－1 其中：R＝施加于该方程的结构参数上的约束条件的数目 G＝模型中方程个数 显然这种表述形式包含了前一种表述形式，是前者的推广，因为前者仅涉及系数的零约束（不包含某个变量，即其系数为0），而后者则包含了所有形式的约束。 玄留身逛屹廉钱签臼揉闭掏唱炉琶