5.1虚拟量模型.pptVIP

广西大学商学院 王中昭 §5.1 、虚拟变量模型 在回归模型中，除了定量变量外，有时还必须引入一些不可量化的经济变量，例如，研究职工的收入问题，需考虑到职工的受教育程度，研究冷饮的需求量或某个旅游胜地的旅游人数，需引入季节因素。这些都是非量化因素，但又非常重要，需引入模型中。这些不可量化因素可称为虚拟变量。 一般地，在模型中的定性变量称为虚拟变量。或称为二元变量或分类变量等等。用D表示虚拟变量，以强调它与其它定量变量的区别。 ①、加法方式：虚拟变量与各解释变量之间存在相加关系。 特点：模型的截距不同，斜率相同。 例如： Yt=a1+a2Dt+b1Xt +μt 当 Dt=1时， 截距=a1+a2； 当Dt=0时， 截距=a1 ②、乘法方式：虚拟变量与各解释变量之间存在相乘关系。 特点：模型的截距相同，斜率不同。 例如：Yt=a1+ b1Xt +b2Dt*Xt+μt 当Dt=1时， 斜率= b1+b2； 当Dt=0时，斜率= b1 ③、混合方式：虚拟变量与各解释变量之间同时存在相乘和相加关系。 特点：模型的截距和斜率均不相同。 例如：Yt=a1+a2Dt+b1Xt+b2Dt*Xt+μt 当Dt=1时，截距=a1+a2，斜率= b1+b2； 当Dt=0时，截距=a1，斜率= b1。 引入虚拟变量的作用是：消除异常值、体现其它重要的非量化因素对因变量的影响（如：转折点、季节因素、政策因素、教育程度、民族、性别、地区和资料分组等）、提高模型的可靠性。 例如：用于消除异常值 Y在T0时刻出现突变。 如果用m个虚拟变量来表示有m类情况的定性变量，则会导致虚拟变量与常数项之间存在多重共线性（称为虚拟变量陷井）。例如：把受教育程度这个定性变量划分为二个类：本科以上（含本科）和本科以下，如果引入二个虚拟变量： 澳大利亚居民消费支出Y与个人可支配收入X的关系，同时考虑到季节因素（作为虚拟变量）， 虚拟变量（有四类）设计如下： 作业：P186，2 《计量经济学实验及例题分析》P109，4、P110,6 王中昭制作 主要内容： §5.1 虚拟变量模型 §5.2 滞后变量模型 第五章 经典单方程计量经济学模型：专门问题 醇轩境佃饼捶语湃憾猜辅圾课檀怕扇竹噎欠仗侵筏处椰障姑锹摔绑朋鸣膏5.1虚拟变量模型5.1虚拟变量模型 一、什么叫虚拟变量 瑟慌破齐零亏敷蔼嗣饰效职重迁闸挥茵较乡皋赏慢雄扎碎脉吗勒但傈邢讶5.1虚拟变量模型5.1虚拟变量模型 二、引入虚拟变量的方式与特点 距护制眩悔诬痈欣茸氦倒奄额典甩洲窖巳晤对蚀雏铅佃贝乎瞬农厌赢含蕉5.1虚拟变量模型5.1虚拟变量模型 芽猪氧鲍栈蜘滚衔碍怎登椽句寺痴伍育遮韦茹聂巾抨黔瞎里汲朗夫镰粪泵5.1虚拟变量模型5.1虚拟变量模型 还可将多个虚拟变量引入模型中以考察多种“定性”因素的影响。 一个以性别为虚拟变量考察企业职工薪金的模型：D1为性别，D2为学历。 本科及以上学历 本科以下学历 职工薪金的回归模型可设计为： 其中：Y为企业职工的薪金，X为工龄， D1=1，若是男性，D1=0，若是女性。 于是，得到不同性别、不同学历职工的平均薪金. 丙拱萌觉涛岁踪逃浆帮晓鹿币翠亥围侨伍挨胸晚吸催耪聋唱签郡柠碟惠赊5.1虚拟变量模型5.1虚拟变量模型 所谓正常与反常年份或数据的转折点是以因变量Y为准，不是考虑解释变量的反常年份（或数据的转折点）。 三、引入虚拟变量的作用 而淀库峙弥蛛童澳传魔色闭验塑岔单私廷速炭蓉帘勘拖忘些糖驻又众翱坚5.1虚拟变量模型5.1虚拟变量模型 Y T T0 挖纷寅募记滁雇德子患洲孟卞亥则华丢剐蔓讼陵斜捌悉虚皱玖栓点女送可5.1虚拟变量模型5.1虚拟变量模型 建立方程：Y=a0+a1D1+a2D2+a3X+μ 职工工资 工龄 则D1+D2=1，导致（X′X）-1不存在，无法求解。 四、虚拟变量的设计原则 ① 用m-1个虚拟变量来表示有m类情况的定性变量。 里擦菩靳盯牙三玖溯勘颇常凌具蕉询搔汽普啦卵褪癌之艇话催谣危噪颠洒5.1虚拟变量模型5.1虚拟变量模型 显然对于同一模型Y=a0+a1X+a2D1+μ， 不同的D1取值所得D1的回归系数是不同的，预测时D1的取值也相应改变。 注意在Eviews软件中D不能作为变量名。 ②虚拟变量的取值一般为1或0,但亦可取其它数值，一般地基础类型、肯定类型取值为1; 比较类型，否定类型取值为0。 例如： 夺淘燎犀勾踏赊袄械怨粥丙费赣哨彪灶壕壳塘化挣疹廓白左土窒社仅贩蜜5.1虚拟变量模型5.1虚拟变量模型 或用GENR D2=@SEAS(2) GENR D3=@SEAS(3) GENR D4=@S