如何读懂结算报表.pptx

如何读懂结算报表部门：交易结算部一、如何读懂交易结算表二、交易客户端资金信息如何读懂结算报表目录如何读懂结算报表 结算报表是交易商交易结算数据的信息汇总，会员单位的工作人员需要熟知报表中的每一项数据代表的意义与来源，这样才能做好交易商的咨询服务工作。日终结算完成后，会员和交易商可通过交易系统随时查看前一交易日的结算数据。本章以例题的形式逐一解释了各种报表数据的计算方法，以便于更好的学习与理解，会员单位的工作人员可以通过本章的学习，熟练掌握相关报表知识，从而更好的指导交易商读懂报表内容，同时解答交易商对报表数据提出的疑问。一、如何读懂交易结算表 会员单位后台及交易软件的报表模块中都可以查询该报表，每日交易所交易结算后产生，报表主要反映交易商当日资金变动明细，包括当日出入金、保证金、平仓盈亏、结算盈亏、手续费、延期费等。 一、如何读懂交易结算表止赢单止损单123是以现价买入或卖出商品的订单。执行此订单即建立交易头寸，买入是以卖出价成交， 卖出是以买入价成交。是以固定价格买入或卖出商品的订单。在未来的价格等于设定的价格时，执行此订单才能建立交易头寸。（指价建仓单）4用于在商品价格向无盈利方向运行时使亏损在一定值范围内。如果价格达到设定的价位，将执行止损单使原有建仓自动平仓。是商品价格达到预期水平之后进行获利了结。如果价格达到设定的价位，将执行止赢单使原有建仓自动平仓。常见名词解释平仓单5是以与现有持仓执行相反买卖的订单。执行此订单即了结交易头寸。市价单限价单一、如何读懂交易结算表78在商品价格的基础上加上该值作为交易商的商品报价，分买价点差和卖价点差。按资金由第三方托管原则，交易所与银行签订接口协议后，将为交易商及会员指定银行托管账户。交易商及会员需将交易保证金存入托管账户。结算是指根据交易所有关规定和会员、交易商的交易结果，对保证金、盈亏、手续费、 延期费等款项进行的划拨计算。实行每日无负债结算模式，结算以后浮动盈亏被转化成结算盈亏，并产生资金的实际划转。下限价单时交易界面的价格与商品报价所相差的点数。96结算价10取交易日收市前 10 分种的买价和卖价的加权平均价为结算价，并以结算价作为计算当日盈亏以及下一交易日商品的持仓价的依据。报价点差指定银行托管账户限价点差结算一、如何读懂交易结算表 11、资金流水：是交易商自开户起账户的出入金和其它资金变动情况的明细。 例1：某交易商1月7号的资金状况表：一、如何读懂交易结算表12、期初权益：指上日结算完之后交易商权益。13、入金：当日新划入资金账户的资金。 出金：当日划出资金账户的资金。 例2：某交易商12月5号的资金流水表：交易商当日入金5000元一、如何读懂交易结算表 14、手续费=成交价格（建仓价or平仓价）×成交数量×合约单位×手续费率 例3：某交易商的成交明细表: 手续费：建仓手续费＝3980×1×50×0.0007（手续费率）＝139.3　平仓手续费＝3930×1×50×0.0007（手续费率）＝137.55　手续费合计＝139.3+137.55＝276.85备注：持仓价= 建仓价当日持仓 or 上一交易日结算价历史持仓?一、如何读懂交易结算表15、盈亏：由于价格变动导致资金的变化，分为持仓盈亏（又分浮动盈亏和结算盈亏）和平仓盈亏。? 平仓盈亏：盘中持仓被平仓引起的盈亏，它是实际的盈利或亏损。 平仓盈亏=（平仓价- 持仓价）×平仓数量×合约单位×方向? 备注：买入建仓方向为+；卖出建仓方向为-； 例4：某交易商的成交明细表:平仓盈亏＝（3930-3957）×1×50＝－1350结算盈亏：指收盘后由于结算价变动而引起的盈亏，它产生实际的资金变动，直接结转到资金账户中。一、如何读懂交易结算表结算盈亏=（结算价- 持仓价）×持仓数量×合约单位×方向 例5：某交易商的持仓明细表:结算盈亏=（3970-3980）×1×50×（－1）＝500备注：综合会员盈亏包含两部分：综合会员交易净盈亏=平仓净盈亏+持仓净盈亏平仓净盈亏=会员平仓盈亏-客户平仓盈亏或会员平仓盈亏+与客户平仓盈亏持仓净盈亏=会员持仓盈亏-客户持仓盈亏或会员持仓盈亏+与客户持仓盈亏对冲交易平仓盈亏与对冲交易浮动盈亏（指会员平仓盈亏与会员持仓盈亏）与客户交易平仓盈亏与与客户交易浮动盈亏（指与客户交易的盈亏）一、如何读懂交易结算表16、延期费=建仓价格×成交数量×合约单位×延期费率×持仓天数 例6：某交易商的持仓明细表:延期费=3980×1×50×0.0001（延期费率）×1＝19.9备注：会员单位延期费包含两部份：（1）延期费：综合会员对冲交易不， 产生的延期费（2）留存延期费：客户延期费*延期费返还比例一、如何读懂交易结算表17、期末权益：期末权益=期初权益+入金-出金+平仓盈亏+结算盈亏-手续费-延期费 例7：某交易