微型金融风险管理V剖析.ppt

* * * * * * * * * Contents review 7.3.3 信用风险评估方法——信用评分 7.3 微型贷款的风险管理技术 层次分析法 计算农户信用良好比率: H= Z/5 ×100* Z为农户的综合评价总分。 H值与农户信用等级的对应关系，如下所示： （1）当H≥80﹪，农户信用等级为AAA （2）当60﹪≤H＜80﹪，农户信用等级为AA （3）当40﹪≤H＜60﹪，农户信用等级为A （4）当20﹪≤H＜40﹪，农户信用等级为B （5）当H＜20﹪，农户信用等级为C Contents review 7.3.3 信用风险评估方法——信用评分 7.3 微型贷款的风险管理技术 层次分析法：案例 Contents review 7.3.4 极端风险评估——压力测试 7.3 微型贷款的风险管理技术 压力测试 测算假定的小概率事件（极端事件）发生时资产可能发生的损失。是关注于“尾部”事件的一类特殊的风险模型。 最常用的压力测试方法： 敏感性压力测试 情景分析 Contents review 7.3.4 极端风险评估——压力测试 7.3 微型贷款的风险管理技术 –敏感性压力测试旨在测量单个重要风险因素或少数几项关系密切的因素由于假设变动对银行风险暴露和银行承受风险能力的影响。（参数→测试） –情景分析是假设分析多个风险因素同时发生变化以及某些极端不利事件发生对银行风险暴露和银行承受风险能力的影响。（情景→参数→测试） 压力测试的方法 Contents review 7.3.4 极端风险评估——压力测试 7.3 微型贷款的风险管理技术 承压对象的选择（住房贷款的风险状况） 承压指标的选择（住房贷款违约率） 压力指标的选择（房价、收入、利率等） 将压力指标的极端变动代入风险评估模型中。 压力测试的步骤 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 7.1 微型贷款的风险 7.2 微型贷款的风险管理过程 7.3 微型贷款的风险管理技术 Contents review 第7章 微型金融风险管理 Contents review 信用风险 市场风险 操作风险 7.1 微型贷款的风险 7.1.1 基本风险 Contents review 流动性风险 制度设计风险 政策风险 自然风险 7.1 微型贷款的风险 7.1.2 特殊风险 Contents review 7.2.1 风险管理过程 7.2 微型贷款的风险管理过程 1、风险识别； 2、风险评估； 3、风险管理方法的选择； 4、实施； 5、评价。 风 险 管 理 Contents review 7.2.2 风险管理策略 7.2 微型贷款的风险管理过程 风险规避 风险控制 风险留存 风险转移 Contents review 7.2.2 风险管理策略 7.2 微型贷款的风险管理过程 损失频率(frequency of loss) 高 主：风险控制 主： 风险规避 次：风险留存 损失幅度 (severity of loss) 低 高 主：风险转移