外汇业务.绪论.ppt

国际金融——外汇市场与外汇交易 温州大学城市学院国际贸易分院 第六章 外汇市场 6.1.1 外汇市场的概念 6.1.2 外汇市场的类型 1、按是否有固定的交易场所 2、按市场参加者不同 其他分类 6.1.3.外汇市场的特点 外汇市场数据（BIS，Basle1999.5) 国际清算银行于1998年进行了每三年一次的全球外汇市场调查。1998年的主要数据如下： 全球传统外汇市场日交易量为1.5万亿美元，其中远期工具（单纯远期和掉期）占60%，其中的85%是掉期；即期占40%；同业交易和跨国界交易分别达到63%和54% OTC外汇衍生工具市场的日交易量为961亿美元；交易所交易的衍生货币合同日交易量为120亿美元 美元的份额占了200%中的87%；而30%的交易达成地在英国. 以英国为例，银行间直接交易占了73%，27%通过经纪人（16%通过电话，电子化占11%） 外汇市场数据（BIS，Basle 2001.4) 全球传统外汇市场日交易量为1.2万亿美元，比上年下降19%，主要原因是欧元的推出、即期银行间市场电子经纪的增长和银行的合并。 其中远期工具（单纯远期和掉期）占67%，其中的83%是掉期（占总交易量的56%）；即期占33%；同业交易和跨国界交易分别达到67%和57% 美元的份额占了200%中的90.4%，欧元占37.6%而31%的交易达成地在英国 OTC外汇衍生工具的日交易量为670亿美元；交易所交易的衍生货币合同日交易量为90亿美元 外汇市场数据2010 Global foreign exchange market turnover was 20% higher in April 2010 than in April 2007, with average daily turnover of $4.0 trillion compared to $3.3 trillion. The increase was driven by the 48% growth in turnover of spot transactions, which represent 37% of foreign exchange market turnover. Spot turnover rose to $1.5 trillion in April 2010 from $1.0 trillion in April 2007. The increase in turnover of other foreign exchange instruments was more modest at 7%, with average daily turnover of $2.5 trillion in April 2010. Turnover in outright forwards and currency swaps grew strongly. Turnover in foreign exchange swaps was flat relative to the previous survey, while trading in currency options decreased. 全球外汇市场 主要外汇市场以及其买卖的外汇 6.2 外汇市场的主体（参加者） 外汇市场结构——Structure of Forex Market 第七章 外汇交易业务 一、即期外汇交易 2、业务含义 2、业务计算 3、业务程序 即期外汇买卖范例 A：HI BANK OF CHINA GUANGZHOU，CALLING FOR SPOT GBP FOR USD PLS B：MP 37/41 A：TAKING USD 10 B：OK. DONE，I SELL USD 10 MIO AGAINST GBP AT 1.5637 VALUE MAY 26 2002，GBP PLS TO ABC BANK LONDON FOR A/C NO. 123456 A:OK. ALL AGREE USD TO XYZ BANK N.Y. FOR OUR A/C 654321 CHIPS UID 09458, TKS 二、套汇业务 1、两角套汇 两角套汇 同一时间： 香港汇市 美元/港元:7.7807-7.7827 纽约汇市 美元/港元:7.7507-7.7527 判断是否有套汇的机会，以及套汇利润。 （1）1000万美元套汇利润是多少？ 1000*(7.7807- 7.7527)=30万港元 （1000*7.7807）/7.7527=1003.6万美元，套汇利润为3.6万美元。 （2）1000万港元套汇利润是多少？ 练习 1、纽约外汇市场上美元/日元 83.98 - 84.25