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商业银行经营管理 案例集 目标利润定价法举例： 假定银行已经筹集了总数为4亿元的资金，包括1亿元的活期存款，2亿元的短期和储蓄存款，从货币市场筹集的5000万元，以及5000万元的权益资本。 假定用于吸引活期存款的利息和非利息成本占存款额的10%，而储蓄存款和货币市场借款的利息和非利息成本占其总额的11%。所有者权益对大多数银行来说是成本最高的资金来源，假定权益资本成本占所筹新股的22%。假定法定存款准备金等因素导致银行实际可用于投资于生息资产的活期存款降低了15%，储蓄存款降低了5%，货币市场借款降低了2%。 求银行税前加权平均资金成本 边际成本法举例： 假定一家银行预计以7%的存款利率筹集2500万元存款。管理层估计，如果银行提供7.5%的利率，它可以筹到5000万元的新存款；提供8%的利率可以筹到7500万元；8.5%的利率预计会带来1亿元的新存款。最后如果银行承诺的收益估计为9%，管理层预计会有1.25亿元的新存款流入。假定管理层相信它能以10%的收益率投资新吸纳到的资金，这个新的贷款收益率代表边际收益。银行应该向客户提供怎样的存款利率呢？ 例：假定一家银行有一项符合其品质标准的1.5亿元的新贷款需求。它希望购买7500万元本周发行的新国债。根据信贷安排，其最好的公司客户预计要提款1.35亿元。现在获得的存款总额为1.85亿元。下周预计会再有1亿元。求下周银行估计的资金缺口（Fund Gap）。 银行对非存款负债需求量的预测 每种非存款来源的相对筹资成本 例：银行同业拆借市场的平均市场利率为5.5%左右。某商业银行估计在银行同业拆借市场筹资的以人工费用和交易费用计算的边际非利息成本是0.25%。银行今天下午就需要2500万资金为打算发放的贷款融资，其中实际可以利用的资金为2400万。求今天银行同业拆借市场的资金的有效成本率？ 补偿余额定价法举例 假定银行正在审查一笔一年期的100万元的流动资金贷款申请，并决定承诺这笔贷款，同时以0.5%的比率收取贷款承诺费。据预测，该借款人在这一年中贷款的平均使用额度为80万元，年存款服务成本为10000元，其存款的加权边际成本为12%，贷款的风险管理费用为9000元，补偿余额的投资收益率为11.5%。 方案A假定借款人保留在账户上的可用于投资的补偿性余额为10万元 方案B假定客户保留在账户上的补偿余额为6万元（两方案都已经扣除了法定准备金） 成本收益定价法举例 假设一家银行正在考虑向一家制造企业提供一笔9个月期、利率为12%、金额为300万的贷款，这家企业完全地使用这笔贷款额度，且被要求在银行存放20%的补偿余额，银行提供的存款利率为7.5%，银行对企业收取的贷款承诺费用为1%，客户存款的管理费用为1%，预计资金转帐费用为2000，记录保持费用为13000；此外银行筹集这笔资金的成本是5.33%，对该帐户进行运营的成本是25000，资金调动的成本是1000，处理贷款的成本是3000，簿记成本是1000。该银行是否应该向该企业提供这笔贷款？ 最适送钞量计算举例 [例]：工商银行某市分行在距中心库30公里处设一个分理处，根据往年有关数据测算，年投放现金量为1825万元，平均每天投放5万元。每次运钞需支出燃料费、保安人员出差费约50元，资金占用费率为年利率6.6%，求最适送钞量与运送次数。 某分理处运钞提前时间为一天，平均每天正常支出为5万元，预计每天最大支出量为7万元，求现金调拨临界点 。 同业存款数量确定计算举例 某银行在本月中需要购买代理行以下一些业务：支票清算10540笔，每笔收费标准为0.045元；电子转帐28笔，每笔收费标准1.50元；证券保管7笔，每笔收费标准为3.00元。此外，代理行为该商业银行提供的数据处理与计算机软件服务，收取手续费100元，现金形式支付。代理行同业存款的准备金率为12%，平均浮存（即托收未达款）为7200元，可投资余额的年收益率为8%。该商业银行最少应该在该行存放多少活期存款？ 商业银行证券投资业务管理 [例]：某银行用10％的加权平均资金成本筹的1500万资金，扣除6％的法定存款准备金之后用于投资。投资两种证券，一种是12％收益率的应税证券，一种是10％收益率的免税证券，该银行所处边际税率为33％，如何进行投资组合以获得最高收益？ 远期利率协议举例 A商业银行发放了一笔金额为1000万美元，期限为6个月，利率为10%的贷款，前3个月的资金来源有利率为8%的1000万美元的存款支持，后3个月准备通过在同业市场拆借资金来支持。 A银行与B银行签订一份3个月对6个月的远期利率协议，协议利率8%，参照利率是3个月的LIBOR。 若结算日LIBOR上升为9%，则B银行应向A银行支付2.4万。 新资本充足率应用举