计量经济学李子奈第三版STATA答案要点.pptVIP

（3）稳健标准误法（Newey-West standard errors） (2)科克伦—奥科特(Cochrane-Orcutt)两步法对序列相关的修正 .方法1:舍弃第一期观察值.reg lny lnx prais lny lnx, corc 注意：1、不是prais y x, corc。2、模型结果写出是：lnYt-0.9924519lnYt-1=11.95764+0.504519(lnXt-0.9924519lnXt-1) 由α=0.05, n=28,k=2,查表得du=1.48,dL=1.33。 0D.W=1.099 dL=1.33 ，存在正序列相关。 方法2:对第一期观察值Y1可用 sqrt(1-rho^2)*y1来替代,X1也用相应公式代替。看书P129。 reg lny lnx prais lny lnx 两模型的参数相同，只是newey模型的参数的标准差得到了修正，从而变量的显著性检验有效(t检验） * 李子奈书第一章习题解答和作业问题 P21 7．下列假设模型是否属于揭示因果关系的计量经济模型？为什么？ （1）St=112.0+0.12Rt 其中St为第t年农村居民储蓄增加额（亿元），Rt为第t年城镇居民可支配收入总额（亿元）。 （2）St-1=4432.0+0.30Rt 其中St-1为第t-1年农村居民储蓄增加额（亿元），Rt为第t年农村居民可支配收入总额（亿元）。 解： （1）式不是揭示因果关系的计量经济模型。根据经济学理论，储蓄额是由收入决定的，农村居民的储蓄额应由农村居民的纯收入总额决定，而不是由城镇居民可支配收入总额决定。 （2）式中还存在时间动态上的逻辑错误，当年的收入不可能确定上一年的储蓄，即今日事件确定昨日（已经发生）的事件。 8．指出下列假设模型中两个最明显的错误，并说明理由： RSt=8300.0-0.24RIt+1.12IVt 其中，RSt为第t年社会消费品零售总额（亿元），RIt为第t年居民收入总额（亿元）（城镇居民可支配收入总额与农村居民纯收入总额之和），IVt为第t年全社会固定资产投资总额（亿元）。 解： 第一个错误，消费支出是由收入决定的，随着收入的增加消费支出也增加，只是边际消费倾向递减。但模型中居民收入前参数的符号为负，即随着居民收入的增加消费支出反而下降，违反了客观经验与经济理论，所以是错误的。 第二个错误，投资能拉动消费需求，故全社会固定资产投资总额IV影响RS。但IV前的参数值大于1，根据经济理论和生活经验，用于基建投资中一部分将转换为消费支出，不可能全部转换为消费（全部转换时参数=1），该参数的理论期望值应为0～1。模型中参数的估计值为1.12，即一个单位的全社会固定资产投资总额全部转换为消费支出外，还超额0.12个单位转换为消费，这是不可能的。 作为数理经济学模型是正确的，作为计量经济学模型则不是正确的。计量经济学模型中必须包含随机误差项。 正确。作为计量经济学模型它是正确的。该模型是经济计量模型的理论模型，理论模型由被解释变量、解释变量、随机误差项、待估计的参数和运算符构成。 不正确。作为计量经济学理论模型，待估计的参数不能用表示估计量的符号“?”标记，这样标记表示它们是已经估计出来。作为已经完成参数估计的经济计量模型也是不正确的，残差项没有用“?”标记。 不正确。作为已经完成参数估计的经济计量模型，模型不能有未估计的随机误差项。作为理论模型，被解释变量和待估计参数不应当用“?”去标记。 （5）不正确。作为已经完成参数估计的模型，Yt应有“?”标记。故（6）正确。 正确。它是完成参数估计后得到的完整模型，即： ? 5、假设已经得到关系式Y=β0+β1X的最小OLS估计，试回答： （1）假设决定把X变量的单位扩大10倍，这样对原回归的斜率和截距会有什么影响？如果把Y变量的单位扩大10倍，又会怎样？ 解：记X1为X变量的单位扩大10倍的变量，则 所以Y=β0+β1X= β0+β1X1/10 = β0+β1/10*X1 可知截距不变，而斜率为原系数的1/10 记Y1为Y变量的单位扩大10倍的变量，则 所以Y1/10=β0+β1X Y1= 10β0+10β1X 可知截距和斜率扩大10倍。 （2）假设决定给X的每个观测值增加2，这样对原回归的斜率和截距会有什么影响？如果给Y的每个观测值增加2，又会怎样？ 记X1=X+2,代入原方程： Y=β0+β1X=β0+β1（X1-2）= (β0-2 β1)+β1X1 记Y1=Y+2,代入原方程： Y1-2=β0+β1X Y1=β0+2+β1X 可知两种方式均使截距变化而斜率不变。 P61，12，（1）散点图如下： 第二章习题李子奈书