计量经济学总复习要点.pptVIP

库伊克模型： 对于自回归模型 估计时的主要问题：滞后被解释变量的存在可能导致它与随机扰动项相关，以及随机扰动项出现序列相关性。 自适应预期模型： 局部调整模型; 自回归模型的估计——工具变量法 若Yt-1与?t同期相关，则OLS估计是有偏的，并且不是一致估计。 因此，对上述模型，通常采用工具变量法，即寻找一个新的经济变量Zt，用来代替Yt-1,称这个变量为工具变量。工具变量的选择应满足如下条件： 1）与所代替的解释变量高度相关； 2）与随机扰动项不相关；。 可以证明工具变量的参数估计量具有一致性。 对于一阶自回归模型 在实际估计中，一般用X的若干滞后的线性组合作为Yt-1的工具变量: 由于原模型已假设随机扰动项?t与解释变量X及其滞后项不存在相关性，因此上述工具变量与?t不再线性相关。然后用 的滞后值 作为工具变量,代替 进入自回归模型： 作为 滞后值的回归值,与 不相关。当然 也与 不相关，运用 可得一致估计。 一个更简单的情形是直接用Xt-1作为Yt-1的工具变量。 第8章 虚拟变量模型 第7章 滞后变量模型 第10章 时间序列模型 第三篇 计量经济学专题 第7章  滞后变量模型 本章要点 1.如何认识滞后变量模型。 2.分布滞后模型的估计。 3.对自回归模型构成的认识。 4.自回归模型的估计。 第一节 滞后变量模型 （掌握） 第二节 分布滞后模型的估计（重点） 第三节 自回归模型（重点） 第四节 自回归模型的估计和检验（掌握） 基本内容 第一节 滞后变量模型 第二节 分布滞后模型的估计 第三节 自回归模型 第四节 自回归模型的估计和检验 在经济运行过程中，广泛存在时间滞后效应。某些经济变量不仅受到同期各种因素的影响，而且也受到过去某些时期的各种因素甚至自身的过去值的影响。 通常把这种过去时期的，具有延迟作用的变量叫做滞后变量（Lagged Variable），含有滞后变量的模型称为滞后变量模型。 模型解释变量中包含因变量一个或多个滞后值的自回归模型，因描述了因变量相对其过去值的时间路径又被称为动态模型（Dynamic Models）。 以滞后变量作为解释变量就得到滞后变量模型： q，s：滞后时间间隔 自回归分布滞后模型（autoregressive distributed lag model, ADL）：既含有Y对自身滞后变量的回归，还包括着X分布在不同时期的滞后变量。 有限自回归分布滞后模型：滞后期长度有限 无限自回归分布滞后模型：滞后期无限 滞后变量模型类型 分布滞后模型：仅有X分布在不同时期的滞后变量 有限分布滞后模型 无限分布滞后模型 自回归模型：仅有Y自身滞后变量和当期X 1阶自回归 q阶自回归 1.分布滞后模型（distributed-lag model） 分布滞后模型：模型中没有滞后被解释变量，仅有解释变量X的当期值及其若干期的滞后值，即被解释变量受解释变量的影响是分布在解释变量不同时期的滞后值上 ： ?0：短期(short-run)或即期乘数(impact multiplier)，表示本期X变化一单位对Y平均值的影响程度。 若最大滞后长度是一个确定的有限值，则称模型为有限分布滞后模型; 若是一个无限值，则称模型为无限分布滞后模型。 特别地，如果各期的X值保持不变，则X与Y之间的长期或均衡关系即为 称为长期（long-run）或总分布滞后乘数（total distributed-lag multiplier），表示X变动一个单位，由于当期效应和滞后效应而共同形成的对Y平均值总影响的大小。 ?i (i=1,2…,s)动态乘数或延迟系数，表示各滞后期X的变动一个单位对Y平均值影响的大小。 2.自回归模型（autoregressive model） 其中:q称为自回归模型的阶数。特别地 称为一阶自回归模型（first-order autoregressive model）。 自回归模型：模型中的解释变量仅包含X的当期值与被解释变量Y的一个或多个滞后值 第一节 滞后变量模型 第二节 分布滞后模型的估计 第三节 自回归模型 第四节 自回归模型的估计和检验 阿尔蒙（Ａlmon）多项式法 主要思想：针对有限滞后期模型，通过阿尔蒙变换，定义新变量，以减少解释变量个数，然后用OLS法估计参数。 阿尔蒙提出的估计滞后变量参数的方法。